چگونه با استفاده از اکسل همبستگی ارزها را محاسبه کنیم؟

ارزها در فارکس به صورت جفت و دوتایی معامله می‌شوند. این جفت شدن ارزها معلول همبستگی میان قیمت آن‌ها است. همبستگی به معنای تاثیر بالا و پایین شدن قیمت یک ارز بر قیمت ارز دیگر است. این تاثیر می‌تواند مثبت، منفی یا خنثی باشد. محاسبه همبستگی ارزها می‌تواند کار زمان‌بر و پیچیده‌ای باشد. اما با استفاده از اکسل می‌توان این کار را با سرعت بیشتر و صرف انرژی کم‌تری انجام داد.

.برای اطلاعات بیشتر در موضوع همبستگی ارز ها می توانید به مقاله همبستگی جفت ارز ها در فارکس مراجعه کنید

حال،می خواهیم یاد بگیریم چگونه می توانیم با استفاده از اکسل همبستگی ارز ها را محاسبه کنیم؟ ما را تا آخر این مقاله همراهی کنید.

همبستگی ارزها در معاملات فارکس چیست؟

همبستگی ارزها در معاملات فارکس به رابطه بین دو یا چند جفت ارز و نحوه حرکت آن‌ها نسبت به یکدیگر اشاره دارد. این معیار آماری، به تعیین میزان ارتباط بین جفت ارزهای مختلف می‌پردازد. پس به معامله‌گران کمک می‌کند حرکت قیمت جفت ارزها را درک و پیش‌بینی کنند. درک همبستگی در معاملات فارکس برای مدیریت ریسک و استراتژی‌های متنوع‌سازی سبد سهام بسیار مهم است.

همبستگی ارزها در مقیاسی از 1- تا 1+ اندازه‌گیری می‌شود. مقدار 1+ نشان‌دهنده همبستگی مثبت کامل و 1- نشان‌دهنده همبستگی منفی کامل است. مقدار 0 نیز عدم همبستگی را نشان می‌دهد. وقتی دو جفت ارز دارای همبستگی مثبت هستند، تمایل به حرکت در یک جهت دارند.

از سوی دیگر، همبستگی منفی نشان می‌دهد که دو جفت ارز در جهت مخالف حرکت می‌کنند؛ امری که می‌تواند برای استراتژی‌های پوشش ریسک و به حداقل رساندن ریسک مفید باشد. معامله‌گران می‌توانند از این اطلاعات برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی بالقوه استفاده کنند.

توجه به این نکته اهمیت دارد که همبستگی ارزها یک معیار ثابت نیست و می‌تواند در طول زمان تغییر کند. بنابراین معامله گران باید به طور مداوم استراتژی‌های خود را بر اساس الگوهای در حال تحول همبستگی در بازار فارکس نظارت و تنظیم کنند.

همچنین به شما پیشنهاد می کنیم استراتژی ترند تریدینگ در معاملات فارکس خود بررسی کنید

 

چرا همبستگی ارزها اهمیت دارد؟

درک همبستگی جفت ارزها به چند دلیل عمده برای معامله‌گران بسیار مهم است. در وهله اول، به سرمایه‌گذاران و معامله‌گران فارکس کمک می‌کند که فرصت‌های متنوع‌سازی پرتفوی خود را ارزیابی کنند. زیرا با سرمایه‌گذاری در جفت ارزهایی که همبستگی بالایی ندارند، بیشتر در معرض خطرات بازار قرار خواهند گرفت.

برای اطلاعات بیشتر در مورد جفت ارز ها می توانید به مقاله آموزش انواع جفت ارز ها مراجعه کنید.

ثانیا تجزیه و تحلیل همبستگی ارزها می‌تواند در تعیین استراتژی‌های معاملاتی موثر باشد. به عنوان مثال، اگر دو جفت ارز از همبستگی مثبت قوی (نزدیک به مثبت 1) برخوردار باشند، سرمایه‌گذاران می‌توانند از یک ارز برای محافظت در برابر ریسک مرتبط با دیگری استفاده کنند.

فرمول محاسبه همبستگی ارزها

فرمول محاسبه همبستگی ارزها یک روش آماری است که رابطه بین دو جفت ارز را اندازه‌گیری می‌کند. این فرمول معمولا توسط سرمایه‌گذاران، معامله‌گران و اقتصاددانان برای درک میزان ارتباط یا وابستگی بین دو ارز استفاده می‌شود.

برای محاسبه همبستگی ارزها باید داده‌های تاریخی را برای دو جفت ارز جمع‌آوری کرد. سپس محاسبه همبستگی با تعیین کوواریانس بین دو جفت ارز و تقسیم آن بر حاصل‌ضرب انحراف معیار آن‌ها صورت می‌گیرد.

به عنوان مثال، دو ارز x و y را در نظر بگیرید که قیمت‌های پایانی آن‌ها برای هرروز ثبت می‌شود. سپس یک معامله‌گر می‌تواند مقادیر نهایی این دو ارز را در فرمول وارد کند تا همبستگی جفت ارزها به دست آید. برای به دست آوردن میانگین باید چند قیمت نهایی را در صفحه گسترده اکسل مایکروسافت وارد کرد.

هنگامی که قیمت‌های نهایی دو ارز x و y در چندین روز (مثلا 50 روز) ثبت شدند، می‌توان میانگین را به دست آورد. این میانگین با ورود قیمت‌های جدید و به طور مداوم به‌روز می‌شود. سپس میانگین ارز x و y به فرمول متصل خواهد شد.

روش محاسبه همبستگی ارزها با اکسل

تا اینجا مشخص کردیم که همبستگی بین ارزها در بازار فارکس چیست و چه اهمیتی دارد. همچنین به فرمول محاسبه آن پرداختیم و اشاره کردیم که این کار با نرم‌افزار اکسل بسیار آسان خواهد بود. به طور کلی، روش محاسبه همبستگی ارزها با اکسل شامل مراحل زیر خواهد بود.

1. جمع‌آوری داده‌ها

کار محاسبه همبستگی جفت ارزها با استفاده از اکسل را باید با جمع‌آوری نرخ‌های مبادله تاریخی برای دو ارز مورد نظر شروع کنید. این داده‌ها را معمولا می‌توان از وب‌سایت‌های مالی، بروکرها یا ارائه‌دهندگان تخصصی داده‌های فارکس به دست آورد.

2. وارد کردن داده‌ها در اکسل

در مرحله بعد، داده‌های قیمت جفت ارز را در ستون‌های جداگانه در یک صفحه گسترده اکسل وارد کنید. سپس باید ستون‌ها و ردیف‌ها را در اکسل برچسب‌گذاری کنید. ردیف اول را با نام ارزها و ردیف دوم را با تاریخ‌های مربوطه برچسب بزنید. این مرحله برای اطمینان از دقت و وضوح در محاسبات، ضروری است.

3. محاسبه ضریب همبستگی ارزها

اکنون که داده‌های شما آماده هستند و آن‌ها را در اکسل وارد کرده‌اید، می‌توانید با استفاده از تابع اکسل داخلی به ضریب همبستگی ارزها بپردازید. برای این کار، به یک سلول خالی اکسل بروید که می‌خواهید ضریب همبستگی ارز ها را در آنجا به نمایش درآید.

در مرحله بعد کادر تابع را انتخاب کنید، عبارت “CORREL” را تایپ فرمایید و کلید Enter را فشار دهید. در داخل پرانتز، محدوده داده (میانگین نرخ مبادله هر دو ارز) را انتخاب کنید. پس از وارد کردن محدوده داده‌ها، دوباره Enter را بزنید تا ضریب همبستگی ارز ها بین دو ارز نمایش داده شود.

4. استفاده از نمودارها

برای افزایش درک نتایج همبستگی ارزها می‌توان به استفاده از نمودارها برای تجسم بصری داده‌ها پرداخت. اکسل مجموعه‌ای از نمودارها مانند نمودارهای پراکندگی یا نمودارهای خطی دارد که می‌تواند به نشان دادن همبستگی بین ارزها کمک کند.

همچنین می توانید اطلاعات بیشتری در مقاله انواع نمودار فارکس و کاربرد آن ها کسب کنید

برای استفاده از نمودارها باید داده‌های مورد نظر ازجمله نرخ تبدیل ارزها و تاریخ‌ها را انتخاب کنید. سپس روی زبانه “Insert” کلیک کنید، نوع نمودار مورد نظر را انتخاب فرمایید و اعلان‌های روی صفحه را دنبال کنید تا نمودار شما به شکل سفارشی‌شده به نمایش درآید.

5. تفسیر ضریب همبستگی ارزها

هنگام تفسیر ضریب همبستگی ارزها باید این موضوع را به خاطر داشته باشید که همبستگی به هیچ وجه معنای علیت نمی‌دهد. همبستگی مثبت نشان می‌دهد که دو ارز تمایل به حرکت در یک جهت دارند. در حالی که همبستگی منفی نشان می‌دهد که آن‌ها در جهت مخالف حرکت می‌کنند. با این حال، حرکت یک ارز همیشه باعث حرکت دیگر ارز نخواهد بود. بنابراین تصمیم‌گیری صرف بر اساس نتایج همبستگی نباید در دستور کار شما قرار گیرد.

6. به‌روزرسانی منظم داده‌ها

به‌روزرسانی منظم داده‌ها برای اطمینان از صحت و مرتبط ماندن تجزیه و تحلیل، اهمیت دارد. فایل اکسل را ذخیره و آن را در پایان هرروز و با استفاده از جدیدترین داده‌ها به‌روز کنید. این کار به شما کمک می‌کند تا هرگونه تغییر در همبستگی بین ارزها را رصد و درک کنید و بر اساس اطلاعات به‌روز شده تصمیم بگیرید.

جفت ارزهای غیر همبسته به چه معنا هستند؟

در بازار فارکس ارزها به صورت جفتی مانند EUR/USD، GBP/USD یا USD/JPY معامله می‌شوند. این جفت ارزها زمانی همبسته هستند که نرخ مبادله آن‌ها به یکدیگر وابسته باشد. به این معنی که اگر قیمت یک ارز افزایش یابد، قیمت ارز دیگر کاهش خواهد یافت (همبستگی منفی). یا اگر قیمت یک ارز افزایش یابد، قیمت ارز دیگر هم افزایش خواهد یافت (همبستگی مثبت).

با این حال، برخی جفت ارزها همبستگی قابل توجهی ندارند و از آن‌ها با عنوان غیر همبسته یاد می‌شود. جفت ارزهای غیر همبسته، رابطه آماری قوی ندارند و ضریب همبستگی ارزها در آن‌ها صفر یا نزدیک به صفر است.

جفت ارزهای غیر همبسته فرصتی منحصر به فرد را برای معامله‌گران فارکس فراهم می‌کنند تا سبدهای خود را متنوع سازند. زیرا جفت ارزهای همبسته با هم حرکت می‌کنند که کاهش موثر ریسک را چالش برانگیزتر خواهد کرد.

همچنین به شما پیشمهاد میکنیم مقاله چطور یک سبد سهام مختلف در بازار فارکس داشته باشیم را بخوانید.

از سوی دیگر، با جفت ارزهای غیر همبسته می‌توان از روندهای مختلف بازار بهره برد؛ امری که اتکا به یک جفت ارز واحد را کاهش می‌دهد و درنتیجه، پتانسیل سود را افزایش خواهد داد.

مثال‌هایی از همبستگی ارزها در فارکس

یک مثال رایج از همبستگی ارزی در فارکس را باید رابطه معکوس بین دلار آمریکا (USD) و یورو (EUR) دانست. زیرا هنگامی که دلار تقویت می‌شود، یورو تمایل به ضعیف شدن دارد و بالعکس. علت همبستگی ذکرشده این است که USD و EUR پرمعامله‌ترین ارزهای جهان با یکدیگر هستند. بنابراین افزایش تقاضای خرید برای یکی، افزایش تقاضا برای فروش دیگری را در پی دارد.

نمونه دیگری از همبستگی ارزها را می‌توان بین ارزهای کالایی مانند دلار استرالیا (AUD) و دلار کانادا (CAD) مشاهده کرد. هر دو ارز به شدت تحت تاثیر قیمت کالاها، به‌ویژه نفت و طلا هستند. به این ترتیب، زمانی که قیمت کالاها افزایش می‌یابد، دلار استرالیا و کانادا هم تمایل به تقویت دارند. زیرا کشورهایی که این کالاها را صادر می‌کنند، از افزایش تقاضا سود می‌برند.

از سوی دیگر، زمانی که قیمت کالاها کاهش می‌یابد، هر دو ارز دلار استرالیا و دلار کانادا تمایل به تضعیف دارند، زیرا اقتصاد مربوطه آن‌ها آسیب می‌بیند؛ امری که وجود رابطه مستقیم بین دلار استرالیا و دلار کانادا را نشان می‌دهد.

جمع‌بندی

برای اطلاعات و منابع بیشتر می توانید به وبسایت های fxtriangle.com و babypips.com مراجعه کنید.

محاسبه همبستگی ارزها از طریق اکسل می‌تواند بینش ارزشمندی را در مورد روابط بین جفت ارزهای مختلف ارائه دهد. با پیروی از دستورالعمل‌های گام به گام این مطلب می‌توانید داده‌های نرخ ارز را با استفاده از توابع و قابلیت‌های نموداری اکسل سازماندهی و تجزیه و تحلیل کنید. در حال حاضر، درک همبستگی بین ارزها برای سرمایه‌گذاران، معامله‌گران و تحلیلگران مالی به یک اندازه ضرورت دارد.