چگونه با استفاده از اکسل همبستگی جفت ارزها را محاسبه کنیم؟

محاسبه همبستگی جفت ارزها در اکسل یکی از سریع‌ترین و دقیق‌ترین روش‌ها برای سنجش میزان ارتباط قیمتی میان ارزهای مختلف در بازار فارکس است؛ به‌طوری‌که معامله‌گران می‌توانند با استفاده از تابع CORREL در Excel ضریب همبستگی را در بازه ۱- تا ۱+ محاسبه کنند و تشخیص دهند که دو جفت ارز در یک جهت، در جهت مخالف یا بدون ارتباط معنادار حرکت می‌کنند. همبستگی جفت ارزها (Currency Correlation) یکی از مهم‌ترین شاخص‌های آماری در مدیریت ریسک، پوشش معاملات و تنوع‌بخشی به سبد معاملاتی محسوب می‌شود و بررسی آن به معامله‌گران کمک می‌کند از ورود همزمان به موقعیت‌های معاملاتی با ریسک پنهان جلوگیری کنند. در این مقاله به‌صورت گام‌به‌گام نحوه محاسبه همبستگی جفت ارزها در اکسل، استفاده از تابع CORREL و تفسیر نتایج آن را آموزش می‌دهیم تا بتوانید تصمیم‌های معاملاتی دقیق‌تری در بازار فارکس بگیرید.

.برای اطلاعات بیشتر در موضوع همبستگی ارز ها می توانید به مقاله همبستگی جفت ارز ها در فارکس مراجعه کنید

همبستگی جفت ارزها در معاملات فارکس چیست؟

همبستگی جفت ارزها در معاملات فارکس به رابطه بین دو یا چند جفت ارز و نحوه حرکت آن‌ها نسبت به یکدیگر اشاره دارد. این معیار آماری، به تعیین میزان ارتباط بین جفت ارزهای مختلف می‌پردازد. پس به معامله‌گران کمک می‌کند حرکت قیمت جفت ارزها را درک و پیش‌بینی کنند. درک همبستگی در معاملات فارکس برای مدیریت ریسک و استراتژی‌های متنوع‌سازی سبد سهام بسیار مهم است.

همبستگی جفت ارزها در مقیاسی از ۱- تا ۱+ اندازه‌گیری می‌شود. مقدار ۱+ نشان‌دهنده همبستگی مثبت کامل و ۱- نشان‌دهنده همبستگی منفی کامل است. مقدار ۰ نیز عدم همبستگی را نشان می‌دهد. وقتی دو جفت ارز دارای همبستگی مثبت هستند، تمایل به حرکت در یک جهت دارند.

از سوی دیگر، همبستگی منفی نشان می‌دهد که دو جفت ارز در جهت مخالف حرکت می‌کنند؛ امری که می‌تواند برای استراتژی‌های پوشش ریسک و به حداقل رساندن ریسک مفید باشد. معامله‌گران می‌توانند از این اطلاعات برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی بالقوه استفاده کنند.

توجه به این نکته اهمیت دارد که همبستگی جفت ارزها یک معیار ثابت نیست و می‌تواند در طول زمان تغییر کند. بنابراین معامله گران باید به طور مداوم استراتژی‌های خود را بر اساس الگوهای در حال تحول همبستگی در بازار فارکس نظارت و تنظیم کنند.

همچنین به شما پیشنهاد می کنیم استراتژی ترند تریدینگ در معاملات فارکس خود بررسی کنید

همبستگی جفت ارزها از دیدگاه سایت Investopedia

سایت Investopedia، مفهوم همبستگی جفت ارزها را به صورت زیر بیان می کند:

دلیل همبستگی متقابل جفت ارزها به راحتی قابل مشاهده است: برای مثال، اگر شما پوند انگلیس را در برابر ین ژاپن (جفت GBP/JPY) معامله می‌کنید، در واقع در حال معامله یک مشتق از جفت‌های GBP/USD و USD/JPY هستید؛ بنابراین، GBP/JPY باید تا حدودی با یکی از این جفت ارزها همبستگی داشته باشد.

با این حال، وابستگی متقابل بین ارزها از چیزی بیش از این واقعیت ساده که آنها به صورت جفت هستند، ناشی می‌شود. در حالی که برخی از جفت ارزها به صورت پشت سر هم حرکت می‌کنند، جفت ارزهای دیگر ممکن است در جهت مخالف حرکت کنند.

همبستگی در دنیای مالی، معیار آماری رابطه بین دو اوراق بهادار است. ضریب همبستگی بین -۱.۰ و +۱.۰ متغیر است. همبستگی +۱ به این معنی است که دو جفت ارز ۱۰۰٪ مواقع در یک جهت حرکت می‌کنند. همبستگی -۱ به این معنی است که دو جفت ارز ۱۰۰٪ مواقع در جهت مخالف یکدیگر حرکت می‌کنند. همبستگی صفر به این معنی است که رابطه بین جفت ارزها کاملاً تصادفی است.

بیشتر بخوانید: مقایسه سی تریدر و متاتریدر: کدام بهتر است؟

چرا همبستگی جفت ارزها اهمیت دارد؟

درک همبستگی جفت ارزها به چند دلیل عمده برای معامله‌گران بسیار مهم است. در وهله اول، به سرمایه‌گذاران و معامله‌گران فارکس کمک می‌کند که فرصت‌های متنوع‌سازی پرتفوی خود را ارزیابی کنند. زیرا با سرمایه‌گذاری در جفت ارزهایی که همبستگی بالایی ندارند، بیشتر در معرض خطرات بازار قرار خواهند گرفت.

برای اطلاعات بیشتر در مورد جفت ارز ها می توانید به مقاله آموزش انواع جفت ارز ها مراجعه کنید.

ثانیا تجزیه و تحلیل همبستگی جفت ارزها می‌تواند در تعیین استراتژی‌های معاملاتی موثر باشد. به عنوان مثال، اگر دو جفت ارز از همبستگی مثبت قوی (نزدیک به مثبت ۱) برخوردار باشند، سرمایه‌گذاران می‌توانند از یک ارز برای محافظت در برابر ریسک مرتبط با دیگری استفاده کنند.

فرمول محاسبه همبستگی جفت ارزها

فرمول محاسبه همبستگی جفت ارزها یک روش آماری است که رابطه بین دو جفت ارز را اندازه‌گیری می‌کند. این فرمول معمولا توسط سرمایه‌گذاران، معامله‌گران و اقتصاددانان برای درک میزان ارتباط یا وابستگی بین دو ارز استفاده می‌شود.

برای محاسبه همبستگی جفت ارزها باید داده‌های تاریخی را برای دو جفت ارز جمع‌آوری کرد. سپس محاسبه همبستگی با تعیین کوواریانس بین دو جفت ارز و تقسیم آن بر حاصل‌ضرب انحراف معیار آن‌ها صورت می‌گیرد.

به عنوان مثال، دو ارز x و y را در نظر بگیرید که قیمت‌های پایانی آن‌ها برای هرروز ثبت می‌شود. سپس یک معامله‌گر می‌تواند مقادیر نهایی این دو ارز را در فرمول وارد کند تا همبستگی جفت ارزها به دست آید. برای به دست آوردن میانگین باید چند قیمت نهایی را در صفحه گسترده اکسل مایکروسافت وارد کرد.

هنگامی که قیمت‌های نهایی دو ارز x و y در چندین روز (مثلا ۵۰ روز) ثبت شدند، می‌توان میانگین را به دست آورد. این میانگین با ورود قیمت‌های جدید و به طور مداوم به‌روز می‌شود. سپس میانگین ارز x و y به فرمول متصل خواهد شد.

بیشتر بخوانید: مقایسه اسپرد بروکرها (بررسی اسپرد ۱۴ بروکر)

روش محاسبه همبستگی جفت ارزها با اکسل

تا اینجا مشخص کردیم که همبستگی بین ارزها در بازار فارکس چیست و چه اهمیتی دارد. همچنین به فرمول محاسبه آن پرداختیم و اشاره کردیم که این کار با نرم‌افزار اکسل بسیار آسان خواهد بود. به طور کلی، روش محاسبه همبستگی جفت ارزها با اکسل شامل مراحل زیر خواهد بود.

۱. جمع‌آوری داده‌ها

کار محاسبه همبستگی جفت ارزها با استفاده از اکسل را باید با جمع‌آوری نرخ‌های مبادله تاریخی برای دو ارز مورد نظر شروع کنید. این داده‌ها را معمولا می‌توان از وب‌سایت‌های مالی، بروکرها یا ارائه‌دهندگان تخصصی داده‌های فارکس به دست آورد.

۲. وارد کردن داده‌ها در اکسل

در مرحله بعد، داده‌های قیمت جفت ارز را در ستون‌های جداگانه در یک صفحه گسترده اکسل وارد کنید. سپس باید ستون‌ها و ردیف‌ها را در اکسل برچسب‌گذاری کنید. ردیف اول را با نام ارزها و ردیف دوم را با تاریخ‌های مربوطه برچسب بزنید. این مرحله برای اطمینان از دقت و وضوح در محاسبات، ضروری است.

۳. محاسبه ضریب همبستگی جفت ارزها

اکنون که داده‌های شما آماده هستند و آن‌ها را در اکسل وارد کرده‌اید، می‌توانید با استفاده از تابع اکسل داخلی به ضریب همبستگی جفت ارزها بپردازید. برای این کار، به یک سلول خالی اکسل بروید که می‌خواهید ضریب همبستگی ارز ها را در آنجا به نمایش درآید.

در مرحله بعد کادر تابع را انتخاب کنید، عبارت “CORREL” را تایپ فرمایید و کلید Enter را فشار دهید. در داخل پرانتز، محدوده داده (میانگین نرخ مبادله هر دو ارز) را انتخاب کنید. پس از وارد کردن محدوده داده‌ها، دوباره Enter را بزنید تا ضریب همبستگی ارز ها بین دو ارز نمایش داده شود.

۴. استفاده از نمودارها

برای افزایش درک نتایج همبستگی جفت ارزها می‌توان به استفاده از نمودارها برای تجسم بصری داده‌ها پرداخت. اکسل مجموعه‌ای از نمودارها مانند نمودارهای پراکندگی یا نمودارهای خطی دارد که می‌تواند به نشان دادن همبستگی بین ارزها کمک کند.

همچنین می توانید اطلاعات بیشتری در مقاله انواع نمودار فارکس و کاربرد آن ها کسب کنید

برای استفاده از نمودارها باید داده‌های مورد نظر از جمله نرخ تبدیل ارزها و تاریخ‌ها را انتخاب کنید. سپس روی زبانه “Insert” کلیک کنید، نوع نمودار مورد نظر را انتخاب فرمایید و اعلان‌های روی صفحه را دنبال کنید تا نمودار شما به شکل سفارشی‌شده به نمایش درآید.

۵. تفسیر ضریب همبستگی جفت ارزها

هنگام تفسیر ضریب همبستگی جفت ارزها باید این موضوع را به خاطر داشته باشید که همبستگی به هیچ وجه معنای علیت نمی‌دهد. همبستگی مثبت نشان می‌دهد که دو ارز تمایل به حرکت در یک جهت دارند. در حالی که همبستگی منفی نشان می‌دهد که آن‌ها در جهت مخالف حرکت می‌کنند. با این حال، حرکت یک ارز همیشه باعث حرکت دیگر ارز نخواهد بود. بنابراین تصمیم‌گیری صرف بر اساس نتایج همبستگی نباید در دستور کار شما قرار گیرد.

۶. به‌روزرسانی منظم داده‌ها

به‌روزرسانی منظم داده‌ها برای اطمینان از صحت و مرتبط ماندن تجزیه و تحلیل، اهمیت دارد. فایل اکسل را ذخیره و آن را در پایان هرروز و با استفاده از جدیدترین داده‌ها به‌روز کنید. این کار به شما کمک می‌کند تا هرگونه تغییر در همبستگی بین ارزها را رصد و درک کنید و بر اساس اطلاعات به‌روز شده تصمیم بگیرید.

بیشتر بخوانید: مقایسه بروکرهای دارای پلتفرم متاتریدر ۴ (مقایسه ۸ بروکر)

جدول بررسی همبستگی جفت ارزها در اکسل (خلاصه)

خواندن مباحث طولانی مربوط به بررسی همبستگی جفت ارزها در اکسل ممکن است خسته کننده باشند. به همین دلیل، در این بخش از مقاله ما قصد داریم تا در قالب یک جدول و به صورت کاملا خلاصه، نحوه محاسبه همبستگی جفت ارزها در اکسل را به شما توضیح دهیم:

جفت ارزهای غیر همبسته به چه معنا هستند؟

در بازار فارکس ارزها به صورت جفتی مانند EUR/USD، GBP/USD یا USD/JPY معامله می‌شوند. این جفت ارزها زمانی همبسته هستند که نرخ مبادله آن‌ها به یکدیگر وابسته باشد. به این معنی که اگر قیمت یک ارز افزایش یابد، قیمت ارز دیگر کاهش خواهد یافت (همبستگی منفی). یا اگر قیمت یک ارز افزایش یابد، قیمت ارز دیگر هم افزایش خواهد یافت (همبستگی مثبت).

با این حال، برخی جفت ارزها همبستگی قابل توجهی ندارند و از آن‌ها با عنوان غیر همبسته یاد می‌شود. جفت ارزهای غیر همبسته، رابطه آماری قوی ندارند و ضریب همبستگی جفت ارزها در آن‌ها صفر یا نزدیک به صفر است.

جفت ارزهای غیر همبسته فرصتی منحصر به فرد را برای معامله‌گران فارکس فراهم می‌کنند تا سبدهای خود را متنوع سازند. زیرا جفت ارزهای همبسته با هم حرکت می‌کنند که کاهش موثر ریسک را چالش برانگیزتر خواهد کرد.

همچنین به شما پیشمهاد میکنیم مقاله چطور یک سبد سهام مختلف در بازار فارکس داشته باشیم را بخوانید.

از سوی دیگر، با جفت ارزهای غیر همبسته می‌توان از روندهای مختلف بازار بهره برد؛ امری که اتکا به یک جفت ارز واحد را کاهش می‌دهد و درنتیجه، پتانسیل سود را افزایش خواهد داد.

مثال‌هایی از همبستگی جفت ارزها در فارکس

یک مثال رایج از همبستگی ارزی در فارکس را باید رابطه معکوس بین دلار آمریکا (USD) و یورو (EUR) دانست. زیرا هنگامی که دلار تقویت می‌شود، یورو تمایل به ضعیف شدن دارد و بالعکس. علت همبستگی ذکرشده این است که USD و EUR پرمعامله‌ترین ارزهای جهان با یکدیگر هستند. بنابراین افزایش تقاضای خرید برای یکی، افزایش تقاضا برای فروش دیگری را در پی دارد.

نمونه دیگری از همبستگی جفت ارزها را می‌توان بین ارزهای کالایی مانند دلار استرالیا (AUD) و دلار کانادا (CAD) مشاهده کرد. هر دو ارز به شدت تحت تاثیر قیمت کالاها، به‌ویژه نفت و طلا هستند. به این ترتیب، زمانی که قیمت کالاها افزایش می‌یابد، دلار استرالیا و کانادا هم تمایل به تقویت دارند. زیرا کشورهایی که این کالاها را صادر می‌کنند، از افزایش تقاضا سود می‌برند.

از سوی دیگر، زمانی که قیمت کالاها کاهش می‌یابد، هر دو ارز دلار استرالیا و دلار کانادا تمایل به تضعیف دارند، زیرا اقتصاد مربوطه آن‌ها آسیب می‌بیند؛ امری که وجود رابطه مستقیم بین دلار استرالیا و دلار کانادا را نشان می‌دهد.

(بیشتر بخوانید: اگر می خواهید تا اطلاعات خود را در مورد فارکس افزایش دهید، به صفحات آموزش رایگان فارکس، واژه نامه فارکس و سیگنال رایگان فارکس مراجعه نمایید)

جمع‌بندی استفاده از اکسل برای همبستگی جفت ارزها

برای اطلاعات و منابع بیشتر می توانید به وبسایت های fxtriangle.com و babypips.com مراجعه کنید.

برای محاسبه همبستگی جفت ارزها در اکسل، ابتدا باید داده‌های قیمتی مربوط به جفت ارزهای مورد نظر خود را جمع‌آوری کنید؛ این داده‌ها معمولاً قیمت بسته شدن (Close Price) روزانه یا ساعتی هستند که می‌توانید از سایت‌های معتبر بازار فارکس یا پلتفرم‌های معاملاتی دانلود کنید.

سپس این داده‌ها را به صورت مرتب در دو ستون جداگانه در یک فایل اکسل وارد کنید، به طوری که هر ردیف، مربوط به یک تاریخ یا یک بازه زمانی مشخص باشد. بعد از وارد کردن داده‌ها، کافیست از تابع CORREL در اکسل استفاده کنید. فرمول آن به شکل =CORREL(محدوده_داده_اول،محدوده_داده_دوم) نوشته می‌شود، که به جای محدوده داده، باید سلول‌های مربوط به هر جفت ارز را مشخص کنید.

خروجی این تابع عددی بین -۱ و +۱ خواهد بود؛ اگر نتیجه به +۱ نزدیک باشد یعنی این دو جفت ارز همبستگی مثبت قوی دارند، اگر به -۱ نزدیک باشد همبستگی منفی قوی دارند و اگر نزدیک صفر باشد یعنی همبستگی خاصی بین آن‌ها وجود ندارد. با این روش ساده، می‌توانید همبستگی جفت ارزها در فارکس را محاسبه کنید و بر اساس آن تصمیم‌های هوشمندانه‌تری برای مدیریت ریسک و چیدمان سبد معاملات خود بگیرید. همچنین می‌توانید با استفاده از ابزارهای گرافیکی اکسل مثل Heatmap یا نمودارهای رنگی، همبستگی‌ها را به صورت تصویری نمایش دهید تا تحلیل شما حرفه‌ای‌تر شود.

سوالات متداول

بیشتر بخوانید: مسابقات فارکس و مسابقات بروکرها + ۱۹ مورد از مسابقات ترید