بک تست چیست؟ آموزش استراتژی بک تست با پلتفرم های مختلف

برای فعالیت در بازارهای مالی همچون فارکس و انتخاب به عنوان یک شغل پر درآمد، باید استراتژی های معاملاتی تست شده و بررسی شده داشته باشید. چرا که بدون برنامه و سبک معاملاتی ورود به بازارهای مالی ، ریسک بزرگ و غیر قابل جبرانی به حساب می‌آید. از این رو انتخاب استراتژی که بتواند معاملات شما را سود ساز سازد، مانند یافتن نقشه گنج در دنیای پرچالش و گاه متلاطم بازارهای مالی است.

اما چگونه می توان از کارآمدی یک استراتژی قبل از به کارگیری آن در دنیای واقعی اطمینان حاصل کرد؟ در اینجاست که با پاسخ به این سؤال که «استراتژی بک تست فارکس چیست؟» می‌توان بهترین استراتژی‌ها را فرا گرفت.

بک تست چیست؟

استراتژی بک تست در فارکس یعنی ارزیابی عملکرد یک روش خاص معامله‌گری با استفاده از «داده‌های تاریخی بازار» برای ارزیابی کارآیی و سطح ریسک آن استراتژی است که در صورت استفاده از همان استراتژی در زمان های گذشته، چه نتایجی حاصل میشود.  این فرآیند به معامله‌گران کمک می‌کند تا بینش‌هایی در مورد نقاط قوت و ضعف استراتژی به دست آورند و آن را برای عملکرد بهتر در محیط معاملات زنده بهینه ‌سازی کنند.

البته قبل از اینکه به سراغ ادامه بک تست چیست؟ بروید، اگر هنوز در زمینه فارکس آموزش های خود را تکمیل نکردید می توانید به بخش آموزش رایگان فارکس ما سر بزنید.

سایت Investopedia مفهوم بک تست را چگونه بیان می کند؟

سایت Investopedia، توضیح زیر را در یکی از مقالات خود، در مورد بک تست بیان کرده است:

بک تست یک استراتژی جامع به منظور ارزیابی یک مدل معاملاتی جهت آگاهی از میزان موفقیت این مدل است. بک تست، درصد موفقیت یک مدل معاملاتی را با ارزیابی نحوه اجرای آن محاسبه می کند. اگر بک تست نتیجه ای مثبت را ارائه دهد، معامله‌گران و تحلیل‌گران ممکن است از مدل معاملاتی آزموده شده در آینده استفاده کنند.

بیشتر بخوانید: معرفی بونوس های بروکر یونیکورن (بررسی ۵ بونوس)

چرا باید در بازارهای مالی بک‌تست بگیریم؟

بک‌تست یک ابزار اساسی برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی است. بک تست گیری قبل از انجام استراتژی در معاملات ضروری است، چرا که موجب ارزیابی دقیق استراتژی، کاهش احتمال خطا و بهبود عملکرد معاملاتی می‌شود.

ارزیابی دقیق استراتژی: بک‌تست امکان ارزیابی دقیق عملکرد یک استراتژی معاملاتی را با استفاده از داده‌های تاریخی فراهم می‌کند. بک تست کمک می‌کند تا معامله‌گران بتوانند استراتژی‌های خود را بهبود و سطح ریسک را کاهش دهند.

کاهش احتمال خطا: با بک‌تست کردن یک استراتژی، معامله‌گران می‌توانند خطاهای احتمالی را کشف کرده و از وقوع آنها در معاملات واقعی جلوگیری کنند.

بهبود عملکرد معاملاتی: بک‌تست به معامله‌گران کمک می‌کند تا استراتژی‌های خود را بهبود داده و عملکرد معاملاتی را بهینه‌سازی کنند.

تصمیم‌گیری بهتر: اطمینان از عملکرد یک استراتژی از طریق بک‌تست می‌تواند معامله‌گران را در تصمیم‌گیری‌هایشان در بازارهای مالی قوی‌تر کند.

استفاده از داده‌های تاریخی: بک‌تست امکان استفاده از داده‌های تاریخی را برای شبیه‌سازی عملکرد یک استراتژی در شرایط مختلف بازار فراهم می‌کند.

با این توضیحات، استفاده از بک‌تست در بازارهای مالی می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا تصمیمات بهتری را در معاملات خود بگیرند و عملکرد خود را بهبود بخشند.

(بیشتر بخوانید: ثبت نام در بروکر ارانته)

عملکرد بک تست به چه صورت است؟

اما آن‌که استراتژی بک تست فارکس چیست و برا دانلود استراتژی بک تست فارکس چکار کنیم؟ اولین قدم برای انجام این کار، انتخاب سبک معاملاتی است و از بین استراتژی هایی همچون پرایس اکشن، البروکس، اسمارت مانی و … کدام سبک را می خواهید بک تست بگیرید؟! پس از انتخاب سبک، تعیین کنید این استراتژی می‌خواهد بر پایه تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال یا ترکیبی از هر دو استفاده شود. سپس در گذشته نمودار آن را امتحان کنید.

بنابراین، باید یکی از پلتفرم‌های فارکس مانند متاتریدر و… را انتخاب کنید که برای انجام بک تست وجود دارند. برخی از نرم ‌افزارهای تخصصی مانند سی تریدر و برخی دیگر به صورت آنلاین و رایگان در دسترس هستند. با استفاده از پلتفرم انتخابی خود، می‌توانید استراتژی خود را در گذشته نمودار تست کرده و میزان درستی و نواقص و ضعف‌های آن را پیدا کنید.

همچنین بخوانید: معرفی بهترین ابزار های بک تست فارکس

بک تست چیست؟ و چه مدل هایی دارد؟

بک تست به صورت ۲ مدل دستی و خودکار در دنیای بازارهای مالی وجود دارد که عبارتند از:

بک‌تست دستی

در این روش، معامله‌گر با دقت نمودارهای قیمتی گذشته را مورد بررسی قرار داده و روش خود را بر اساس آن اعمال می‌کند. این روش ممکن است زمان‌بر باشد و به خطای انسانی حساس باشد، اما به معامله‌گران کمک می‌کند تا به تجربیات مفیدی از عملکرد روش و بازار دست پیدا کنند.

شبیه‌سازی معاملاتی

در این روش، عملکرد یک روش معاملاتی با شرایط بازار واقعی گذشته شبیه‌سازی می‌شود. این روش به معامله‌گران امکان می‌دهد نقاط قوت و ضعف استراتژی خود را با شرایط گذشته بازار مقایسه کرده و قبل از ریسک کردن واقعی، روش خود را بهبود ببخشند.

بک‌تست الگوریتمی

در این روش، یک نرم‌افزار ویژه بک‌تست، به صورت خودکار عملکرد یک روش معاملاتی را بر اساس فعالیت‌های بازار گذشته نمایش می‌دهد. این روش از نظر سرعت و دقت نسبت به شبیه‌سازی دستی پیشرفت داشته و معمولاً نیازمند آشنایی با زبان‌های برنامه‌نویسی است.

انواع بک تست در قالب یک جدول

در این قسمت از محتوا، انواع بک تست را در قالب یک جدول و به صورت خلاصه به شما ارائه خواهیم داد:

مزایا و معایب بک‌تست گرفتن در فارکس

برای یادگیری مهارت‌های مورد نیاز بک‌تست در فارکس و تصمیم‌گیری بهتر، لازم است مزایا و معایب را به دقت در نظر بگیرید.

مزایا بک تست چیست؟

آزمون سناریوها: بک‌تست فارکس به شما کمک می‌کند تا عملکرد یک استراتژی معاملاتی را برای سناریوهای مختلف بررسی کنید و تصمیم‌های معاملاتی بهینه‌تری برای معاملات واقعی فارکس بگیرید.

کاهش ریسک: بک‌تست فارکس می‌تواند به تامین کاهش ریسک معاملات کمک کند زیرا استراتژی‌ها را در یک محیط شبیه‌سازی شده تست می‌کند.

(بیشتر بخوانید: افتتاح حساب در بروکر اوربکس)

شناسایی نقاط ورود و خروج: این فرآیند می‌تواند به شناسایی نقاط ورود و خروج برای معاملات کمک کند.

آزمایش سریع و بدون ریسک: بک تست به شما امکان می‌دهد تا استراتژی‌های مختلف را بدون نیاز به سرمایه‌گذاری واقعی و به دور از ریسک معاملات واقعی مورد آزمایش قرار دهید.

بهینه‌سازی معاملات: این فرآیند به شما کمک می‌کند تا با شناسایی نقاط قوت و ضعف استراتژی، آن را بهبود و بهینه‌سازی کنید.

توسعه استراتژی‌های متناسب: با بک تست می‌توانید استراتژی‌هایی را طراحی و توسعه دهید که با اهداف و ترجیحات ریسک‌پذیری شما همخوانی داشته باشند.

معایب بک تست چیست؟

زمان‌بر بودن: بک‌تست فارکس ممکن است زمان‌بر باشد و نیازمند تلاش و زمان برای تحلیل دقیق داده‌ها باشد.

عدم تطابق با شرایط واقعی: ممکن است بک‌تست فارکس نتایجی را نشان دهد که با شرایط واقعی بازار مطابقت ندارد و سیگنال‌های نادرست ارائه دهد.

هزینه‌های مربوط به داده و نرم‌افزار: بک‌تست فارکس ممکن است هزینه‌های مربوط به داده و نرم‌افزار مورد نیاز برای انجام آزمون‌ها را داشته باشد.

عدم تضمین بازدهی: داده‌های گذشته همیشه پیش‌بینی‌کننده دقیقی از رفتار آینده بازار نیستند. بنابراین، بک تست تضمینی برای موفقیت استراتژی در معاملات واقعی ارائه نمی‌دهد.

خطر بهینه‌سازی بیش از حد: ممکن است معامله‌گران در پی بهینه‌سازی بیش از حد استراتژی‌ها باشند که ممکن است منجر به انطباق بیش از حد با داده‌های خاصی شود و از عملکرد واقعی در بازار‌های مختلف دوری کند.

با کدام پلتفرم‌ها می توان بک تست گرفت؟!

سایت‌های متعددی امکان بک تست گرفتن را فراهم کرده‌اند که هر کدام به صورت رایگان و پولی این کار را انجام می‌دهند. انتخاب پلتفرم مناسب برای بک تست به عوامل مختلفی مانند نوع استراتژی معاملاتی، سطح تجربه، نیازها و توقعات شما بستگی دارد. قبل از انتخاب پلتفرم، حتماً مزایا و معایب هر کدام را به دقت بررسی کنید. در ادامه به معرفی برخی از محبوب ترین پلتفرم ها می پردازیم:

• متاتریدر
• تریدینگ ویو
• cTrader
• پلتفرم‌های آنلاین و اکسپرت

بک تست با اکسپرت

این روش به معامله‌گران کمک می‌کند تا عملکرد استراتژی‌ها و ابزارهای معاملاتی خود را ارزیابی کرده و تغییرات لازم را برای بهبود عملکرد آینده اعمال کنند. این فرآیند معمولاً با استفاده از نرم‌افزارهای مختلفی انجام می‌شود که امکان بک‌تست‌گیری را فراهم می‌کنند. به طور خاص در متاتریدر ۴ و ۵ ، معامله‌گران می‌توانند ربات‌های معاملاتی خود را تست کنند و نتایج را بررسی کرده و در صورت نیاز به تغییرات و بهبودها اقدام کنند.

آموزش بک تست گیری در متاتریدر

اگر پلتفرم شما متاتریدر ۴ است، برای بک تست گرفتن از بخش “Strategy Tester” استفاده کنید. این بخش ویژه بک‌تستی است که می‌خواهید از یک اکسپرت نصب شده در متاتریدر خود بگیرید. برای این کار وارد تب “View” شده و بر روی “Strategy Tester” کلیک کنید تا صفحه‌ای برای وارد کردن تنظیمات بک‌تست باز شود. در این صفحه باید تنظیمات مربوط به تستی که می‌خواهید بگیرید را وارد کنید، از جمله انتخاب اکسپرت، نماد معاملاتی، تایم‌فریم و تاریخ شروع و پایان بک‌تست

{اگر بین انتخاب متاتریدر۴ و متاتریدر۵  مردد هستید می توانید از مقاله مقایسه متاتریدر۴ و متاتریدر۵ ما در گوگل فارکس استفاده کنید.}

در متاتریدر ۴ شما با روشی که در بخش «بک تست گیری از اکسپرت» گفته شد، می‌توانید ربات‌های معاملاتی خود را تست کنید. پس از انجام بک تست، نتیجه آن به صورت عکس زیر به شما نمایش داده خواهد شد که می‌توانید به راحتی کلیه جزییات مد نظرتان را در آن مشاهده کنید و اگر نیاز به تغییر در بخشی از اکسپرت خود دارید، از طریق این جدول متوجه مشکلات ربات معامله‌گرتان بشوید.

تنظیمات بک تست در متاتریدر ۴

اما اگر تستی که می‌خواهید انجام بدهید از اکسپرت نیست و خودتان می‌خواهید به صورت دستی از ترکیب چند اندیکاتور یا استراتژی معاملاتی تست بگیرید. نیاز دارید که نرم‌افزارهای مخصوصی را نصب نمایید که بازار را پاک می‌کند و تاریخ مشخصی در گذشته را به شما نشان می‌دهد، سپس مانند حالت عادی می‌توانید نرم‌افزار را اجرا کنید و خودتان درون آن نرم‌افزار معاملات انجام دهید تا ببینید که طبق حرکت بازار در گذشته، نتیجه استراتژی شما چگونه خواهد بود. برای انجام این کار می‌توانید از اکسپرت های زیر استفاده کنید:

• اکسپرت Soft4FX Forex Simulator
• Strategy-tester
• soft4fx

آموزش گرفتن بک تست در متاتریدر ۵

راه گرفتن بک تست در متاتریدر ۵ نیز دقیقاً شبیه به متاتریدر ۴ است، به این شکل که شما از همان بخش view وارد Strategy Tester می‌شوید و بخش تست استراتژی را باز کنید. سپس بر روی دکمه Start کلیک کنید تا بک تست اجرا شود.

همان‌طور که گفته شد بک تست برای تست استراتژی بر اساس داده‌های قدیمی است، اما فوروارد تست روشی است که استراتژی را بر اساس داده‌های حال حاضر بازار می‌سنجند. فرق بک تست و فوروارد تست در همین مسئله است، به همین دلیل بسیاری از متخصصان فارکس اعتقاد دارند که نتایج فوروارد تست بسیار قابل اعتمادتر از نتایج بک تست است.

{مرحله بعدی در معاملات فارکس انتخاب بروکر مناسب است که ما به شما دو بروکر مورد اطمینان خود یعنی بروکر آلپاری و بروکر آمارکتس را پیشنهاد می‌کنیم.}

فرآیند بک تست ممکن است بسته به پیچیدگی استراتژی و بازه زمانی انتخابی شما، چند ثانیه تا چند دقیقه طول بکشد. پس از اتمام بک تست، نتایج آن در پنجره Strategy Tester نمایش داده می شوند. از گزارش Report برای مشاهده جزئیات بیشتر نتایج بک تست استفاده کنید.

آموزش بک تست با استفاده از جاست فارکس (JForex)

پلتفرم JForex یک پلتفرم برای معاملات الگوریتمی است که بر اساس زبان Java طراحی شده است. برای بک‌تست گرفتن در JForex، از تب بالایی وارد گزینه “View” شده و بر روی “History Tester” کلیک کنید تا پنجره‌ای برای وارد کردن تنظیمات بک‌تست باز شود. سپس با وارد کردن اکسپرت خود به این پلتفرم، می‌توانید تنظیمات مربوط به تست استراتژی را وارد کرده و بک‌تست را آغاز کنید.

آموزش بک تست گیری در تریدینگ ویو

در تریدینگ‌ویو، برای بک‌تست یک استراتژی معاملاتی، می‌توانید از چند روش مختلف استفاده کنید. این شامل بک‌تست دستی و همچنین استفاده از نرم‌افزارهای معاملاتی برای بک‌تست سیستماتیک است.بک‌تست دستی: معامله‌گران می‌توانند بصورت دستی با تحلیل دقیق داده‌های بازار تاریخی و نمودارهای قیمتی، عملکرد یک استراتژی معاملاتی خاص را بررسی کنند.

استفاده از نرم‌افزارهای معاملاتی: معامله‌گران می‌توانند از نرم‌افزارهای معاملاتی موجود در تریدینگ‌ویو برای بک‌تست سیستماتیک و خودکار استفاده کنند. این نرم‌افزارها امکانات گسترده‌ای برای بک‌تست استراتژی‌ها و ابزارهای معاملاتی فراهم می‌کنند.به هر حال، بک‌تست دستی به دلیل امکان انجام تحلیل دقیقتر و شخصی‌تر، همچنان مورد توجه قرار می‌گیرد.

برای بک‌تست گرفتن در TradingView، می‌توانید به دو روش اقدام کنید. اولین روش این است که با انتخاب گزینه “Replay”، نمودار را به گذشته بازار ببرید و سپس گزینه “Play” را بزنید تا چارت از منطقه‌ای که خواسته‌اید شروع به حرکت کند و تست‌تان را از گذشته بازار تهیه کنید. روش دوم نیز این است که اگر استراتژی شما به صورت اسکریپت یا کد در آمده است، می‌توانید از گزینه “Strategy Tester” که در منوی پایین قرار دارد، استفاده کنید.

برایاین منظور در تریدینگ ویو، به تبChart  بروید و Strategy Tester را انتخاب کنید. در پنجره Strategy Tester همانند متاتریدر پارامترهای مختلف بک تست مانند بازه زمانی، نماد، نوع استراتژی، اندیکاتورها و پارامترهای آنها را تنظیم کنید. می‌توانید از استراتژی‌های پیش فرض تریدینگ ویو استفاده کنید یا استراتژی خود را با استفاده از Pine Script برنامه نویسی کنید.

پس از تنظیم پارامترها، بر روی دکمه Start کلیک کنید تا بک تست اجرا شود. پس از اتمام، نتایج آن در پنجره Strategy Tester نمایش داده می شوند.  از گزارشReport  برای مشاهده جزئیات بیشتر نتایج بک تست استفاده کنید.

آموزش بک تست گیری در cTrader

مراحل بک تست گیری در cTrader همانند متاتریدر است با این تفاوت که این پلتفرم سرعت بالاتری را ارائه می‌دهد. به منوی View  بروید و Strategy Tester  را انتخاب کنید و در پنجره باز شده پارامترهای مختلف بک تست را تنظیم نمایید. می توانید از استراتژی های پیش فرض cTrader استفاده کنید یا استراتژی خود را با استفاده از C#  برنامه نویسی کنید. پس از اتمام بک تست، نتایج آن در پنجره Strategy Tester نمایش داده می شوند.

آموزش بک تست گیری در پلتفرم های آنلاین

برای دانلود استراتژی بک تست فارکس سایت‌های آنلاین زیادی ارائه شده‌اند. سایت Backtest Portfolio یکی از پلتفرم‌های عالی برای انجام بک تست است. همچنین، سایت Quantopian پلتفرم آنلاین دیگری است که اگرچه اختصاصی برای بک تست نیست ولی به راحتی می تواند از استراتژی های پیچیده بک تست بگیرد. Portfolio123 نیز ابزاری قدرتمند برای بک تست گیری است اما بیشتر برای بازار سهام‌های آمریکایی استفاده می‌شود.

اگر بین پلتفرم های مختلف همچنان انتخاب شما برنامه های  متاتریدر هستند پس می‌توانید از مقاله نحوه تست استراتژی بک تست در متاتریدر استفاده کنید.

بک تست گیری ایده‌آل

بک تست ایده‌آل، فرآیندی است که برای ارزیابی عملکرد یک استراتژی معاملاتی از داده‌های تاریخی استفاده می‌کند تا نتیجه را در یک بازه زمانی خاص را اندازه‌گیری کند و تصمیمات معاملاتی را بر اساس آن اتخاذ نماید. این فرآیند به دنبال یافتن دو متغیر است که بهترین عملکرد را در داده‌های تاریخی دست پیدا کنند و احتمالاً در آینده نیز بهترین انتخاب خواهند بود.

(بیشتر بخوانید: اگر می خواهید تا اطلاعات خود را در مورد فارکس افزایش دهید، به صفحات آموزش رایگان فارکس، واژه نامه فارکس و سیگنال رایگان فارکس مراجعه نمایید)

جمع‌بندی در مورد بک تست

 چرا پرسش بک تست چیست؟ مهم است؟ زیرا استراتژی بک تست فارکس به کاربران کمک می‌کند تا بتوانند در مدت زمان کوتاهی، وضعیت عملکرد ربات معاملاتی، اندیکاتور یا استراتژی خود را به دست بیاورند. این فرآیند به شما امکان می‌دهد تا نقاط ضعف و قدرت ابزار معاملاتی خود را کشف کرده و بتوانید آن را بهبود بخشید. با انجام بک تست دقیق و اصولی، می‌توانید ریسک معاملات خود را به طور قابل‌توجهی کاهش داده و شانس موفقیت خود را در بازارهای مالی افزایش دهید.

سوالات متداول در مورد بک تست