نحوه تست استراتژی یا بک تست گرفتن در متاتریدر 4 و 5

هر معامله‌گر باید استراتژی معاملاتی خود را قبل از اجرای آن در بازار فارکس، در بوته آزمایش قرار دهد. از این کار با عنوان بک تست گرفتن در متاتریدر 4 و 5 یاد می‌شود. بک تست گرفتن به شما کمک می‌کند تا با یک استراتژی معاملاتی آزمایش شده و موفق وارد بازارها شوید. با این کار، سرمایه خود را تا حد امکان از خطرات احتمالی در بازار حفظ خواهید کرد.

پیش از شروع شما باید پلتفرم متاتریدر 4 یا 5 را داشته باشید.اگر ندارید ، می توانید به صفحه دانلود رایگان متاتریدر 4 و 5 مراجعه کنید و بر اساس سیستم عامل دستگاه خود انتخاب و دانلود کنید. در ادامه به آموزش بک تست در متاتریدر 5 و 4 میپردازیم.

بک تست گرفتن در متاتریدر 4 و 5 به چه معنا است؟

بک تست در فارکس به شبیه‌سازی فرآیند معامله اطلاق می‌شود. این روش از استراتژی معاملاتی تریدر روی داده‌های قیمت قبلی استفاده می‌کند. با این کار مشخص می‌شود که اگر معامله‌گر از همان استراتژی معاملاتی در گذشته پیروی می‌کرد، سود و زیان وی به چه شکل می‌بود.

گرفتن بک تست اساسا یک آزمون «عطف به ماسبق» است. چرا که در آن، یک معامله‌گر مجموعه‌ای از قوانین مانند جفت ارز، تایم فریم و شاخص‌های تکنیکال را وارد سیستم می‌کند. سپس، سیستم معاملاتی بک تست خودکار می‌تواند داده‌های وارد شده را تجزیه و تحلیل کند. درنهایت نشان می‌دهد که در صورت انتخاب آن استراتژی چه اتفاقی می‌افتاد.

در حال حاضر، با دو روش دستی و خودکار یا کدگذاری شده می‌توانید استراتژی‌های فارکس خود را مورد آزمایش قرار دهید. هر دو روش، هدف و اصول یکسانی دارند؛ کمک به معامله‌گر در یافتن اینکه آیا استراتژی معاملاتی برای او سودآور است یا خیر.

معامله‌گران فارکس با بک تست گرفتن در متاتریدر 4 و 5 اثربخشی یک استراتژی معاملاتی را قبل از اجرای آن در بازارهای زنده و به خطر انداختن سرمایه واقعی خود ارزیابی می‌کنند. این کار به آن‌ها اعتماد به نفس لازم را می‌دهد تا در مواقع بحرانی نیز به استراتژی خود پایبند بمانند.

همچنین شما می توانید با ابزار های دیگر بک تست فارکس بگیرید. برای آشنایی با دیگر ابزار ها ، به صفحه بهترین ابزار بک تست فارکس چیست؟ مراجعه کنید.

اهمیت بک تست گرفتن در متاتریدر 4 و 5

آیا می‌دانستید که 78 درصد از معامله‌گران تا انتها به استراتژی معاملاتی خود پایبند نمی‌مانند و این یکی از دلایل اصلی ضرر اکثر معامله‌گران است؟ بنابراین، اهمیت بک تست متاتریدر 4 و 5 هرگز نباید دست‌کم گرفته شود.

مانند هر اقدام دیگری در زندگی، شما باید استراتژی معاملاتی خود را قبل از اعمال آن در بازار فارکس در یک حساب دمو آزمایش کنید. بک تست گرفتن از یک استراتژی معاملاتی به شما کمک می‌کند تا عملکرد آن را در هنگام معامله CFD و فارکس بهبود بخشید.

پس بک تست برای موفقیت بلندمدت تریدرها بسیار مهم است، به‌خصوص اگر یک معامله‌گر مبتدی فارکس باشید. تنها از طریق آزمایش بک تست می‌توان نقاط قوت و ضعف استراتژی معاملاتی خود را یاد گرفت. همچنین استراتژی‌های معاملاتی سودآور و محکوم به شکست را جرح و تعدیل کرد. زیرا هیچ‌کس نباید با تکیه بر شانس در بازار فارکس گام بردارد.

اگر تازه با بازار فارکس آشنا شدید و یک معامله گر مبتدی هستید حتما سری به مقاله راهنمای 0 تا 100 ورود به فارکس برای مبتدیان بزنید.

درنهایت، ایده بک تست گرفتن در متاتریدر 4 و 5 بسیار ساده است؛ اگر یک استراتژی خاص در شرایط گذشته بازار سودآور بوده است، احتمالا در آینده نیز سودآور خواهد بود. با آزمایش یک استراتژی معاملاتی می‌توانید احتمال سود، ریسک‌ها و شرایط مناسب برای استراتژی انتخاب شده خود را بشناسید.

اگر هنوز متاترید خود را نصب و راه اندازی نکرده‌اید توصیه میکنیم سری به آموزش دانلود متاتریدر 4 و 5 به همراه آموزش کار با آن بزنید.

مراحل بک تست گرفتن در متاتریدر 4 و 5

اما روش آزمایش استراتژی معاملاتی قبل از به کار بردن آن در بازارهای زنده به چه شکل است؟ به طور کلی، پنج مرحله آسان وجود دارد که باید آن‌ها را برای آزمایش استراتژی معاملاتی خود در پلتفرم معاملاتی متاتریدر دنبال کنید. مراحل گرفتن بک تست در متاتریدر 4 و 5 عبارتند از:

مرحله 1: تنظیم پارامترها

ابتدا باید تستر استراتژی را در پلتفرم معاملاتی متاتریدر (MT4) باز کنید. این ابزار با کلیک کردن روی کلید ترکیبی Ctrl+R به طور خودکار باز می‌شود. در عین حال می‌توانید به تب View هم بروید و در آنجا گزینه Strategy Tester را انتخاب فرمایید. درنهایت، باید جفت ارز، تایم فریم و دوره مد نظر برای تست استراتژی را تعریف کنید.

مرحله 2: دسترسی به داده‌های قبلی

در مرحله بعد، با انتخاب گزینه دانلود، به داده‌های قبلی مد نظر خود در بازار فارکس دسترسی خواهید داشت.

مرحله 3: اضافه کردن شاخص‌های تحلیل تکنیکال

در مرحله سوم باید شاخص‌های معاملاتی و تحلیل تکنیکال را به بک تست اضافه کنید. تنها کاری که باید انجام دهید این است که گزینه «افزودن شاخص» یا “Add Indicator” را انتخاب کنید. سپس شاخص‌های مربوط به استراتژی معاملاتی خود را برای بک تست گرفتن در متاتریدر 4 و 5 وارد فرمایید.

 

مرحله 4: شروع آزمایش داده‌های تاریخی

درنهایت، تایم فریم‌های مناسب را انتخاب فرمایید و روی «شروع تست» یا “Start Test” کلیک کنید. با این کار، تمام داده‌های تاریخی روی صفحه نمایش رایانه شما ظاهر می‌شود. در اینجا می‌توانید مکث کنید، به عقب و جلو بروید و به نقطه‌ای برسید که بک تست شما بتواند استراتژی معامله را بهتر نشان دهد.

مرحله 5: دریافت خلاصه‌ای از نتایج

پس از اتمام تست، تستر استراتژی فارکس MT4 خلاصه‌ای از نتایج را برای شما به نمایش می‌گذارد که شبیه به تصویر زیر خواهد بود.

همان‌طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، بک تست گرفتن در متاتریدر 4 به صورت رایگان استراتژی معاملاتی را طی مدت 431 روز اسکن کرده و 25 معامله را به مرحله اجرا درآورده است. در این تست، 17 معامله سودآور و 8 معامله زیانده بوده‌اند. به طور کلی، این استراتژی معاملاتی توانسته است سود خالص 720.07 دلار با احتمال سود 68 درصد را رقم بزند.

نکته : تنها تفاوت بک تست در متاتریدر 4 و 5 این است که برایند بک تست در متاتریدر 5 صحت بیشتری دارد زیرا «متاتریدر5» دقت بالاتری در ذخیره‌سازی دیتا دارد.

تفاوت بک تست و فوروارد تست

بک تست و فوروارد تست در معاملات فارکس، دو مرحله مهم در ارزیابی اثربخشی یک استراتژی معاملاتی هستند. بک تست شامل تجزیه و تحلیل داده‌های تاریخی برای ارزیابی سودآوری و دوام یک استراتژی معاملاتی است. معامله‌گران از برنامه‌های نرم‌افزاری مانند متاتریدر 4 و 5 برای شبیه‌سازی معاملات بر اساس شرایط و داده‌های گذشته بازار استفاده می‌کنند.

از سوی دیگر، فوروارد تست شامل اجرای استراتژی معاملاتی در شرایط معاملاتی زنده برای ارزیابی عملکرد آن است. معامله‌گران با این آزمایش می‌توانند نحوه عملکرد استراتژی خود را در شرایط فعلی بازار ارزیابی کنند و در صورت لزوم، تنظیمات را در زمان واقعی انجام دهند.

برخلاف بک تست گرفتن در متاتریدر 4 و 5، فوروارد تست دید واقعی‌تری از عملکرد استراتژی به دست می‌دهد. زیرا تغییرات زمان کنونی و فعلی بازار را در نظر می‌گیرد. این تست در اطمینان کامل معامله‌گران به استراتژی معاملاتی خود موثرتر است. زیرا تریدرها می‌توانند هرگونه تنظیمات لازم را برای بهینه‌سازی اثربخشی آن انجام دهند.

بک تست و فوروارد تست دو جزء ضروری معاملات فارکس هستند. بک تست، چشم‌انداز تاریخی از نحوه عملکرد یک استراتژی معاملاتی را ارائه می‌دهد. اما فوروارد تست به تریدر اجازه می‌دهد تا عملکرد استراتژی معاملاتی خود را در شرایط فعلی بازار بسنجد.

همچنین شما می توانید با اکسپرت این دو مرحله را انجام دهید، اگر با اکسپرت آشنا نیستید میتوانید به مقاله چگونه اکسپرت را اجرا کنیم مراجعه کنید.

6 قانون طلایی برای بک تست گرفتن در متاتریدر 4 و 5

6 نکته مهم وجود دارد که باید آن‌ها را برای اطمینان از موفقیت‌آمیز بودن استراتژی معاملاتی خود در زمان بک تست گرفتن در متاتریدر 4 و 5 دنبال کنید.

1.     استفاده از داده‌های تاریخی با کیفیت بالا

با انتخاب مطمئن‌ترین و دقیق‌ترین منبع برای بک تست خود شرایط واقعی بازار را به دست آورید و از نتایج تحریف‌شده جلوگیری کنید.

2.     راه‌اندازی درست محیط بک تست

تنظیمات بک تست باید مطابق با شرایط معاملاتی، تایم فریم و دوره معاملاتی دقیق انجام شوند تا دقیقا محیط معاملاتی واقعی معامله‌گر را منعکس کنند.

3.     محتاط بودن در مورد بهینه‌سازی بیش از حد

تغییر پارامترهای یک استراتژی معاملاتی برای به حداکثر رساندن سود در طول آزمون بک تست وسوسه‌انگیز است؛ اما منجر به نتایج غیر قابل اعتماد می‌شود.

4.     انجام تست خارج از نمونه

پس از تکمیل فرآیند بک تست، معامله‌گران باید استراتژی‌های خود را روی داده‌های استفاده نشده در آزمایش اولیه نیز اعتبارسنجی کنند.

5.     در نظر گرفتن تاثیر لغزش بر نتایج

لغزش به تفاوت بین قیمت مورد انتظار یک معامله و قیمت واقعی معامله اشاره دارد. پس با گنجاندن پارامترهای لغزش در فرآیند بک تست، ارزیابی دقیق‌تری از عملکرد استراتژی خود به دست آورید.

6.     عدم تکیه صرف بر نتایج بک تست

بک تست ابزار ارزشمندی برای ارزیابی استراتژی معاملاتی است؛ اما عملکرد آینده را تضمین نمی‌کند. زیرا شرایط بازار دائما در حال تغییر است و استراتژی موفق در گذشته ممکن است در آینده عملکرد لزوما خوبی نداشته باشد.

جمع‌بندی

برای اطلاعات بیشتر در رابطه با حوزه تست استراتژی یا بک تست گرفتن در متاتریدر 4 و 5 می توانید به وبسایت های howtotrade.com و investopedia.com مراجعه کنید.

بک تست گرفتن در متاتریدر 4 و 5 ابزاری ارزشمند برای تمام معامله‌گران فارکس است. آموزش بک تست در متاتریدر 5 و 4 به تریدرها اجازه می‌دهد تا استراتژی‌های معاملاتی خود را با استفاده از داده‌های تاریخی، شبیه‌سازی کنند. سپس با آزمایش پارامترها و تایم فریم‌های مختلف، به تنظیم استراتژی‌های خود بپردازند و تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند.

نکته : تنها تفاوت بک تست در متاتریدر 4 و 5 این است که نتیجه ی بک تست در متاتریدر 5 صحیح تر است زیرا «متاتریدر5» دقت بالاتری در ذخیره‌سازی دیتا دارد.