همبستگی جفت ارزها در فارکس | مفهوم Correlation

همبستگی ارزی یا همبستگی فارکس یک معیار آماری است که نشان می دهد جفت ارزها از نظر ارزش با هم ارتباط دارند و با هم حرکتِ موافق یا مخالف دارند.  تسلط و نظارت بر همبستگی ارزها برای معامله گران مهم است زیرا می تواند سطح ریسک آن ها را در هنگام معامله در بازار فارکس تحت تاثیر قرار دهد.

در این مقاله، نحوه تعیین و محاسبه همبستگی فارکس، نحوه تأثیر آن بر معاملات و سیستم های معاملاتی و ابزارهایی که می توان برای ردیابی همبستگی ارزی استفاده کرد را در گوگل فارکس بررسی خواهیم کرد.

همبستگی در معاملات فارکس

همبستگی ارزی بررسی ارتباط موافق ، مخالف یا خنثی در بین دو جفت ارز است. اگر در یک مدت زمان مشخص ، دو جفت ارز به طور همزمان حرکت صعودی داشته باشند، این نشان دهنده «همبستگی مثبت» است، در حالی که اگر یکی حرکت صعودی و دیگری حرکت نزولی داشته باشد، این یک «همبستگی منفی» است همبستگی منفی را می توان «همبستگی معکوس» نیز نامید .

اگر این جفت ارزهای فارکس به طور تصادفی بدون هیچ رابطه قابل تشخیصی حرکت کنند هیچ همبستگی بین آنها وجود ندارد. درک همبستگی ارز از آنجا برای معامله گران مهم است که اغلب بدون آگاهی بر روی 2 جفت ارزِ دارای همبستگی معامله یکسان باز میکنند و این شرایط دشواری ایجاد می کند. البته برای درک بهتر این مفاهیم آموزش های رایگان فارکس را از دست ندهید.

مثال اول:

فرض کنید که یک معامله گر بر روی دو جفت ارز مختلف معامله ی buy باز میکند که با هم همبستگی منفی یا همبستگی معکوس دارند و مخالف جهت هم حرکت میکنند. در این حالت ضررهای نمودار اول قطعا با سودهای نمودار دوم جبران میشود، که این روش خود اغلب به عنوان یک استراتژی ریسک استفاده می شود.

مثال دوم:

فرض کنید که یک معامله گر بر روی دو جفت ارز مختلف معامله ی buy باز میکند که با هم همبستگی مثبت دارند و هم جهت حرکت میکنند. خرید دو جفت ارز همبسته ریسک و پتانسیل سود یا ضرر را دو برابر میکند، زیرا هر دو معامله در یک جهت حرکت میکنند. حرکت آن ها بدین صورت است که هر دو نمودار همزمان حرکت صعودی میکنند و همزمان نیز حرکت نزولی دارند. حال اگر تحلیل تریدر درست باشد هر دو معامله با هم سودده است و اگر تحلیل اشتباه باشد هر دو معامله با هم ضررده خواهد بود.

برای دریافت 15 درصد بونوس در بروکر رگوله شده ثبت نام نمایید.

نحوه معامله ی جفت ارزهای دارای همبستگی

روش های زیادی وجود دارد که می توان از همبستگی ارزها به عنوان بخشی از استراتژی معاملات فارکس استفاده کرد، مانند وبسایتهای محاسبه گر. با کمک وبسایت Myfxbook.com  میتوان همبستگی یا Correlation  جفت ارزهای فارکس را در قالبهای زمانی مختلف بررسی و مشاهده کرد. برای مشاهده جدول همبستگی جفت ارزها در فارکس ابتدا وارد سایت myfxbook شوید سپس از سربرگ Market گزینه ی Correlation  را انتخاب کنید مطابق عکس زیر:

در صفحه ی جدید جدول همبستگی جفت ارزها در فارکس را به طور کامل مشاهده میکنید. شما میتوانید در فیلدهای بالای صفحه تایم فریم مدنظرتان را مشخص کنید و همچنین طبق پارامترهای مختلف جفت ارزهای فارکس را فیلتر کنید. مثلا اگر در فیلد Find currencies with correlation higher than عدد 90 را وارد کنید ، جفت ارزهایی که همبستگی بالای 90 درصد دارند را برای شما بصورت هایلایت نشان میدهد. مطابق عکس زیر:

چند نکته مهم در مورد جدول همبستگی جفت ارزها در فارکس

1-  دو جفت ارز EUR/USD و USD/CHF  در 90 درصد اوقات جفت ارزهای مخالف هم هستند و با یکدیگر Correlation  منفی دارند و مخالف جهت یکدیگر پیشروی میکنند در نتیجه باز کردن همزمان معامله فروش SELL در هردو جفت ارز در واقع مانند باز نکردن پوزیشن است زیرا طبق قانون همبستگی ارزها، هنگامی که جفت ارز EUR/USD حرکت صعودی انجام میدهد در مقابل جفت ارز USD/CHF حرکت نزولی را در پیش دارد.

2- خرید EUR/USD و فروش AUD/USD یک همبستگی جزئی ایجاد می کند. این همبستگی جزئی است زیرا همبستگی فقط 75 درصد جهت است و همبستگی به دلیل بزرگی حرکت قیمت ها نیست، فقط جهت است.

همچنین بخوانید: کدام جفت ارز فارکس برای معامله مناسب تر است؟

3- در مورد GBP/USD و EUR/GBP ، همبستگی منفی وجود دارد. بنابراین، خرید یا فروش هر دو یک همبستگی ایجاد می کند. خرید GBP/USD در صورت افزایش GBP/USD سود خواهد داشت، اما این سودها با کاهش موقعیت EUR/GBP به دلیل همبستگی منفی جبران می شود. همبستگی جفت ارزهای فارکس خود یک نوع تحلیل و سبک معاملاتی است چرا که تحلیل نمودار اول میتواند رفتار نمودار دوم را برای ما پیش بینی و مشخص کند و برعکس.

 

 

سیستم استراتژی همبستگی جفت ارزها

همبستگی ارزهای فارکس به معامله گران اجازه می دهد تا با انجام معاملات دوم که در جهت مخالف موقعیت اول حرکت می کند، موقعیت های معاملاتی را تحت پوشش قرار دهند، زمانی که سود یک جفت با زیان دیگری جبران شود یا بالعکس. اگر معامله گر نمی خواهد از معامله ای خارج شود اما می خواهد ضرر خود را جبران یا کاهش دهد، «همبستگی» میتواند مفید باشد.

دانش خود را درباره جفت ارزهای فارکس و آن چه بر آن ها تأثیر می گذارد، مانند تورم، نرخ بهره و دیگر داده های اقتصادی، افزایش دهید. یک استراتژی همبستگی ارزی انتخاب کنید. این ایده خوبی است که از قبل یک استراتژی را ایجاد کنید . و به اندازه کافی بر روی آن تمرین کنید. ابزارهای مدیریت ریسک مانند دستورات ضرر و زیان را که می تواند برای مدیریت ریسک در بازارهای ناپایدار مفید باشد، بررسی کنید. به یاد داشته باشید که این موارد همیشه شما را در برابر خرابی یا لغزش بازار محافظت نمی کند.

برای مدیریت ریسک در بازار مطالب روانشناسی معاملات در فارکس ما را از دست ندهید.

 Correlation جفت ارزها

مبحث همبستگی جفت ارزها در فارکس ، مبحثی است بسیار مهم که شاید کمتر به آن توجه میشود. برای یک تریدر حرفه ایی بودن لازم است که معامله گر همواره تاثیر پذیری پرتفوی خود را از نوسانات مداوم بازار بررسی کند. به خصوص اگر در بازار فارکس Forex Market فعالیت داشته باشد. از آنجا که در بازار فارکس ، ارز ها بصورت جفت قیمت گذاری میشوند،

هیچ جفت واحدی کاملا مستقل از بقیه جفت ارزها معامله نمیشود. هنگامی که از این همبستگی Correlation میان جفت ارزها آگاه شوید میتوانید به طور کامل از عوامل تاثیر گذار بر پرتفوی خود اطلاع داشته باشید.

مفهوم همبستگی جفت ارزها | Currency Correlation

دلیل همبستگی متقابل بین ارز ها بسیار ساده است. اگر در حال ترید کردن پوند انگلستان British Pound در مقابل ین ژاپن Japanese Yen (GBP/JPY) باشید در واقع در حال معامله کردن مشتق های GBP/USD و USD/JPY هستید. بنابراین GBP/JPY باید تا حدودی با یکی مرتبط باشد، اگر با هیچ یک مرتبط نیست پس با دو جفت ارز دیگر مرتبط است. بنابراین همبستگی میان جفت ارزها بیشتر به دلیل جفت بودن آنهاست.

هنگامی که برخی جفت ارز ها در حهت موافق یکدیگر حرکت میکنند ممکن است ارزهای دیگر مخالف هم حرکت کنند. بهترین جفت ارز های 2024 برای معامله را از دست ندهید.

ضریب همبستگی The Correlation Coefficient جفت ارزها ، بین 1- و 1+ متغیر است.

ضریب 1+ به این معنی است که دو جفت ارز در 100% مواقع ، موافق یکدیگر حرکت مکنند در حالی که ضریب همبستگی 1- به معنی آن است که دو جفت ارز ، در 100% مواقع در جهت مخالف هم حرکت  خواهند کرد. اما ضریب همبستگی 0 یعنی رابطه ی بین دو جفت ارز کاملا غیر قابل پیش بینی است و ممکن است در هر جهتی باشد.

ضرایب همبستگی EUR/USD با جفت ارزهای ماژور  Major Currency Pairs

(بر پایه معاملات اخیر بازار فارکس)

شکل بالا نشان میدهد ، در طول یک ماه ، EUR/USD و GBP/USD همبستگی قوی و مثبت 0.95 را داشته اند. یعنی زمانی که EUR/USD افزایش قیمت را تجربه میکند ، GBP/USD نیز در 95% مواقع افزایش قیمت را تجربه خواهد کرد. در شش ماه گذشته ضریب همبستگی میان این دو جفت ارز کمتر از 0.66+ بوده اما در بازه ی زمانی بلندتر ( یکسال) همواره دو جفت ارز همبستگی قوی و مداومی داشته اند.

در مقابل ضریب همبستگی میان EUR/USD و  USD/CHFدر هر بازه زمانی نزدیک به 1.00- بوده که یعنی هر زمان با افزایش قیمت EUR/USD ، جفت ارز USD/CHF افت قیمت را تجربه کرده است و حرکت آنها خلاف جهت یکدیگر بوده است. این رابطه حتی در دوره های طولانی تر نیز صادق است زیرا ارقام همبستگی تقریبا ثابت باقی می مانند.

اما واضح است که این همبستگی ارزها ممکن است تغییر کند. که باعث میشود ضریب همبستگی حتی از قبل هم مهم تر شود. احساسات بازار و فاکتور های اقتصاد جهانی بسیار فعال هستند و میتوانند روزانه تغییر کنند. همبستگی امروز میان دو جفت ارز ممکن است با همبستگی بلندمدت بین دو جفت ارز مطابقت نداشته باشد.

به همین دلیل است که آگاهی از همبستگی شش ماهه نیز بسیار مهم است چون دیدگاه واضخ تری از رابطه بین دو جفت ارز را ارائه میدهد و به عبارتی دقیق تر است. تغییرات ضرایب همبستگی به موارد مختلفی بستگی دارد مانند سیاست های پولی متفاوت یا تاثیر پذیری یک ارز از قیمت کالا ها .

چگونه از همبستگی Correlation استفاده کنیم

اول از همه ، همبستگی ارزهای فارکس به شما کمک میکند از ورود به دو معامله که یکدیگر را خنثی میکنند جلوگیری کنید. با استفاده از سایت myfxbook میتوانید همبستگی جفت ارزها را در تایم فریمهای مختلف بررسی و مشاهده کنید. به عنوان مثال با دانستن اینکه EUR/USD و USD/CHF در 95% مواقع مخالف هم حرکت میکنند متوجه خواهید شد که باز کردن معامله خرید Long Position در هردو جفت ارز در واقع به مثابه باز نکردن معامله است چرا که همانطور که همبستگی نشان میدهد ، هنگامی که EUR/USD افزایش میابد در مقابل USD/CHF افت قیمت را تجربه میکند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در رابطه با مفهوم همبستگی correlation در فارکس می توانید از مقاله ما با همین عنوان که لینک شده است استفاده کنید.

تنوع سازی یکی دیگر از فاکتور هایی است که باید به آن توجه کنیم.با توجه به اینکه همبستگی میان EUR/USD و AUD/USD کاملا 1+ نیست ، معامله گران میتوانند از هر دو ارز برای متنوع کردن ریسک های خود استفاده کنند. به عنوان مثال معامله گر در یک چشم انداز از افت قیمت دلار میتواند به جای باز کردن معامله خرید با حجم 2 لات Lot در EUR/USD ، دو معامله خرید هرکدام با حجم 1 لات Lot در EUR/USD و AUD/USD باز کند.

همبستگی ناکامل بین دو جفت ارز امکان تنوع بیشتر و ریسک کمتری را فراهم میکند. علاوه بر این ، بانک های مرکزی استرالیا و اروپا تعصبات مختلفی در سیاست های پولی دارند ، بنابراین در صورت رشد دلار ، دلار استرالیا ممکن است کمتر از یورو تحت تأثیر قرار گیرد یا بالعکس.

از طرفی دیگر ،معامله گر میتواند از مقادیر مختلف Pip یا Point نیز بهره مند شود .

به عنوان مثال جفت ارز های EUR/USD و USD/CHF همبستگی کامل 1- دارند اما ارزش حرکت 1 Pip با حجم 1 لات در EUR/USD ، 10 دلار است در حالی که 1 Pip با همان حجم در USD/CHF 9.24 دلار ارزش دارد. این به این معنی است که معامله گران میتوانند از USD/CHF برای جلوگیری از ریسک ناشی از معامله کردن با EUR/USD استفاده کنند.

به عنوان مثال فرض کنیم معامله گری در پرتفوی خود دو معامله خرید همزمان با حجم 1 لات در EUR/USD و USD/CHF دارد.

هنگامی که EUR/USD ، 10 Pip افزایش میابد ، معامله گر 100 دلار در سود قرار میگیرد ، اما از آنجایی که USD/CHF 10 پیپ کاهش یافته ، ضرر 92.40 دلاری برآیند سود را به 7.60 دلار تبدیل میکند.

سایت همبستگی ارزها + جدول همبستگی جفت ارزها در فارکس

در بین ابزارهای مختلف تشخیص همبستگی ، 4 سایت همبستگی ارزها وجود دارد که کار را بسیار راحت کرده است که عبارتند از:

• Myfxbook.com
• mataf.net
• fxstreet.com
• finviz.com

در ابتدای مقاله روش استفاده از سایت Myfxbook برای مشاهده جدول همبستگی جفت ارزها در فارکس توضیح داده شد. در ادامه به بررسی 3 سایت دیگر میپردازیم.

سایت mataf.net

mataf.net یک سایت همبستگی جفت ارزها در فارکس است که میتوانید در آن جدول همبستگی ارزها در فارکس را مشاهده کنید. برای این کار ابتدا وارد سایت mataf.net شوید سپس از منو Forex گزینه ی trading tools را انتخاب کنید و در آخر بر روی forex correlation کلیک کنید. مطابق عکس زیر:

در صفحه ی جدید یک لیست کامل شامل: جفت ارزهای مخالف هم ، جفت ارزهایی که همبستگی ندارند ، جفت ارز های هم جهت و در کل جدول کورولیشن جفت ارزها را مشاهده میکنید. شما میتوانید در بالای صفحه تایم فریم مدنظرتان مانند روزانه ، 4ساعته و… را مشخص کنید. رنگ سبز نشاندهنده جفت ارز های هم جهت است و رنگ قرمز نشاندهنده جفت ارزهای مخالف هم میباشد. مطابق عکس زیر:

سایت fxstreet.com

fxstreet.com یکی دیگر از سایت همبستگی ارزها است. برای اینکه بتوانید جدول همبستگی ارزها در فارکس را مشاهده کنید کافیست در گوگل عبارت fxstreet Correlation  را تایپ کنید و وارد اولین سایت شوید. مطابق عکس زیر:

سایت finviz.com

finviz.com نیز یک سایت همبستگی ارزها است که ابزار تغییرات ارزها نسبت به دلار را دارد. پس از ورود به سایت مذکور از منوی بالا بر روی گزینه FOREX کلیک کنید تا جدول تغییرات ارزها نسبت به دلار را مشاهده کنید. مطابق عکس زیر:

خلاصه و جمع بندی مطلب

حالا باهم به جمع بندی مطالب در رابطه با همبستگی جفت ارز‌ها می‌پردازیم.

جفت ارزهای مخالف هم کدامند؟

• EUR/USD و USD/CHF: این جفت ارزها اغلب دارای یک همبستگی منفی قوی هستند.
• USD/JPY و AUD/USD: اغلب همبستگی منفی بین USD/JPY و AUD/USD وجود دارد.
• GBP/USD و : USD/JPY گاهی اوقات می توانند همبستگی منفی داشته باشند، اگرچه ممکن است به اندازه جفت ارزهای دیگر قوی نباشد.

اگر هنوز موفق به انتخاب بروکر خود نشده‌اید به شما دو بروکر آلپاری و آمارکتس را که مورد تایید تیم گوگل فارکس هستند پیشنهاد می‌کنیم.

جفت ارز های هم جهت کدامند؟

•  EUR/USD و GBP/USD : این جفت ارزها اغلب همبستگی های مثبتی را نشان می دهند.
•  AUD/USD و: NZD/USD  تمایل به همبستگی مثبت دارند.
• USD/CHF و USD/JPY : می توانند همبستگی مثبتی را نشان دهند.

به یاد داشته باشید که همبستگی جفت ارزهای فارکس ثابت نیستند و میتوانند تغییر کنند.

همبستگی طلا با جفت ارزها چگونه است؟

همبستگی منفی:

USD (دلار آمریکا): طلا اغلب با دلار آمریکا همبستگی منفی دارد. زمانی که دلار آمریکا تقویت می شود، ممکن است قیمت طلا کاهش یابد و بالعکس.

همبستگی مثبت:

AUD (دلار استرالیا) و CAD (دلار کانادا): دلار استرالیا و دلار کانادا گاهی اوقات می توانند همبستگی مثبتی با طلا داشته باشند. از آنجایی که این ارزها با بازارهای کالا مرتبط هستند، زمانی که قیمت طلا افزایش می یابد، ممکن است این ارزها تقویت شوند.