اسلیپیج چیست ؟
در این مقاله میخواهیم بدانیم اسلیپیج در فارکس چیست ؟ به زبان ساده به لغزش قیمت در بازار فارکس اسلیپیج Slippage گفته میشود. اسلیپیج زمانی اتفاق می افتد که شما در قیمتی که برروی چارت میبینید اقدام به گرفتن پوزیشن میکنید امـا پوزیشن شما در قیمت دیگری باز میشود.
در واقع علت رخ دادن اسلیپیج نوسانات بسیار سریع قیمت است که بازار را دچار شک میکند. در بازار ارزهای دیجیتال نیز به علت نوسانات شدید قیمت و همچنین حجم کم بازار ، اسلیپیج به مقدار بیشتری دیده میشود.
مثال هایی از اسپیلیج:
شما در حال بررسی جفت ارز یورودلار هستید و هنگامیکه روی دکمه BUY کلیک میکنید، بازار در قیمت 1.1231 است. با این حال، متوجه میشوید که معامله شما در قیمت 1.1240 باز شده است. به این تفاوت قیمت اسلیپیج Slippage یا لغزش قیمت گفته میشود که در این مثال 9 پیپ بوده است.
اسلیپیج بر روی چه نوع معاملاتی تاثیر دارد؟
1- اسلیپیج بر روی معاملات دستی (Market order) تاثیر دارد.
2- اسلیپیج بر روی حد ضرر(Sl) تاثیر دارد.
3- اسلیپیج بر روی پندینگهای Buystop و sellstop تاثیر دارد.
چگونه از اسلیپیج Slippage در امان باشیم؟
تنها در صورتی اسلیپیج بر روی معامله شما تاثیر ندارد که از معاملات limit order استفاده کنید. در معاملات Selllimit و Buylimit چنانچه قیمت بصورت گپ از limit شما عبور کند ، پوزیشن limit شما فعال نخواهد شد و دچار اسلیپیج نخواهید شد. همواره سعی کنید بروکری را انتخاب کنید که دارای رگوله معتبر باشد. حال اگر بروکر شما رگوله باشد؛ رخ دادن اسلیپیج به معنای این نیست که این بروکر در حال فریب دادن شماست و این تغییرات لزوماً دستکاری قیمت نخواهد بود و لغزش قیمت در معاملات لزوماً تخلف محسوب نمیشود. چرا که بروکرهای معتبر بصورت سختگیرانهای توسط نهادهای رگولاتور تحت نظارت مالی هستند.
اسلیپیج چه زمانی رخ میدهد:
3 مورد از مهمترین عوامل ایجاد اسلیپیج عبارتند از :
1- زمان اعلام اخبار
2- گپ های بازار (Gap)
3- نوسانات سریع قیمت
جهت ثبت نام در بروکر دارای رگوله معتبر امارکتس بروکر کلیک کنید و 15% بونوس هدیه دریافت نمایید.
زمان اعلام اخبار :
زمان اعلام اخبار مهم اقتصادی ، شاهد بیشترین مقدار اسلیپیج هستیم. وقتی اخبار مهمی منتشر میشود قیمت بازار به یکباره دچار شک میشود. ثبت تعداد زیاد معاملات باعث میشود قیمتگذاری به قدری سریع انجام شود که پردازش سفارش با تاخیر روبرو شود. اخبار مهم اقتصادی شامل این موارد است: سخنرانی سناتورها و روسای جمهور ، رویدادها و نشست های سیاسی ، سررسید شاخص های اقتصادی(ماهانه و سالانه) ، اتفاقات force majeure یا حادثه های غیرمترقبه. نیاز است همواره اخبار اقتصادی بازار را از سایتهای خبری مانند سایت فارکس فکتوری بررسی و دنبال کنید.
توصیه میشود در مواقع خبرهای خیلی مهم ، اقدام به گرفتن پوزیشن دستی نکنید. میتوانید همواره نوسان اسپرد را چک کنید و هنگام واید شدن اسپرد معامله ای انجام ندهید. برای این کار میتوانید از اندیکاتور نمایش اسپرد لحظه ای استفاده کنید.
گپ های بازار (Gap) :
گپ یا شکاف قیمت زمانی رخ میدهد که یک خبر یا رویداد باعث هجوم خریداران یا فروشندگان به بازار های مالی شود و در این حالت شاهد اسلیپیج در فارکس هستیم. انواع گپ در بازارهای مالی عبارتند از : گپ معمولي ، گپ شكست ، گپ ادامه دهنده يا روند ، گپ خستگي. به طور مثال گپهایی که در بامداد دوشنبه و پس از دو روز تعطیلی در بازار فارکس ایجاد میشوند.
نوسانات سریع قیمت :
نوسانات سریع قیمت در نمودار زمانی رخ میدهد که نرخ به یک نقطه مهم پرایس اکشن برسد به طور مثال نقاط حمایت و مقاومت.
چند نکته مهم :
- تاثیر مثبت اسلیپیج در فارکس که به ندرت دیده میشود! نیز وجود دارد : فرض کنید که یک معامله ی خرید بر روی قیمت 1260 دارید ، حد سود (TP) خود را روی نرخ 1300 دلار قرار دادهاید ؛ به دلیل انتشار یک اخبار، قیمت یک گپ رو به بالا ایجاد میکند و ناگهان روی 1320 دلار باز میشود. در این شرایط در اولین قیمتی که در دسترس باشد، حد سود شما اجرا خواهد شد. بنابراین در این مثال به جای اینکه 40 دلار سود کنید، 60 دلار سود خواهید کرد!
- در بازار «سهام» جهانی ایجاد اسلیپیج یک موضوع طبیعی است. زیرا بازار سهام در ساعات معینی باز و بسته میشوند. بنابراین در روز بعد و هنگامیکه آن سهم مجددا باز شود احتمالا یک گپ در نرخ بازار دیده میشود.
- یک جنبه ی مثبت در بازار بورس ایران وجود دارد و آن این است که در بازارسهام و سکه آتی ایران موضوع اسلیپیج وجود ندارد. زیرا بعد از به پایان رسیدن زمان معاملات ؛ تمام سفارشات اجرا نشده از سیستم بورس بازارسهام و سکه آتی حذف خواهند گردید و معامله گر در روز بعد باید مجددا سفارش گذاری را انجام دهد.
در بازار کریپتو slippage چیست
در بازار کریپتو 2 علت مهم باعث بوجود آمدن اسلیپیج میشود: اولی عدم وجود نقدینگی کافی و دومی pump قیمت. Slippage در بازار ارزهای دیجیتال زیاد اتفاق می افتد و علت آن بازارهای با نقدینگی کم یا بازارهای پرنوسان است. اگر میخواهید در این بازار دچار اسلیپیج کمتری شوید نیاز است از چند تکنیک زیر استفاده کنید:
- پرداخت کردن مقدار کارمزد بیشتر
- معامله در بستر شبکههای لایه دوم
- استفاده کردن از سفارشات Limit
- عدم معامله در نوسانات بازار
1- پرداخت کردن مقدار کارمزد بیشتر
ابتدا بیایید با مفهوم کارمزد Gas و پردازش معاملات آشنا شویم:
در شبکه بلاک چین اتریوم، معامله گران باید کارمزدی به نام «کارمزد گس» پرداخت کنند تا تراکنشهایشان توسط شبکه مربوطه پردازش بشود. کارمزد Gas معامله گران را ترغیب میکند تا با گذاشتن سکه های خود (اثبات سهام) یا ارائه قدرت محاسباتی (اثبات کار) شبکه را ایمن کنند. تریدرها می توانند با پرداخت کارمزد گس بیشتر، به پردازش تراکنش های خود سرعت دهند. این اولویت تراکنش های آنها را در صف تایید قرار می دهد. وبسایتی مانند Etherscan می تواند به تریدرها کمک کند تا کارمزد Gas مناسب را برای اطمینان از پردازش سریع تر تراکنش انتخاب نمایند.
2- معامله در بستر شبکههای لایه دوم
بسیاری از صرافی های غیرمتمرکز، از جمله سایت UniSwap، در اولین لایه شبکه های بلاکچین (همچون اتریوم) فعالیت می کنند. هنگامی که شبکه شلوغ است، سرعت تراکنش در این مبادلات ممکن است کاهش یابد و خطر اسلیپیج افزایش پیدا کند. انتخاب صرافی های غیرمتمرکز در شبکه های لایه دوم می تواند منجر به تراکنش سریع تر، کارمزد کمتر و کاهش اسلیپیج شود. از جمله صرافی های غیرمتمرکز میتوان به Quickswap در پلتفرم Polygon اشاره کرد.
در بازار ارزهای دیجیتال علت بوجود آمدن slippage چیست
2 علت مهم بوجود آمدن اسلیپیج در بازار ارزهای دیجیتال عبارتند از :
-
حجم معاملات بالا
-
نقدینگی کم
1- حجم معاملات بالا : وقتی که یک سفارش قابل توجه، مانند یک سفارش چند هزار دلاری، در صرافی ثبت می شود، می تواند حجم معاملات بالایی ایجاد کند. برای پر کردن چنین سفارش بزرگی، صرافی ممکن است آن سفارش را به بخشهای کوچکتر تقسیم کرده و به تدریج اجرا کند تا از اختلال در بازار جلوگیری شود. به دلیل تغییر دینامیک عرضه و تقاضا، هر قسمت ممکن است با قیمت کمی متفاوت پر شود. این منجر به اسلیپیج می شود، جایی که بخش های مختلف سفارش با قیمت های متفاوت اجرا می شوند. معامله گرانی که باید سفارشات خود را به سرعت تکمیل کنند، ممکن است این قیمت های متنوع را بپذیرند نه اینکه منتظر قیمت دقیقی باشند که در ابتدا هدفشان بود.
2- نقدینگی کم : این نوع از اسلیپیج اغلب در بازارهای کوچکتر یا هنگام ثبت سفارشهای بزرگ در بازارهایی با فعالیت معاملاتی محدود اتفاق میافتد. در بازارهایی که نقدینگی پایینی دارند، ممکن است سفارشات خرید یا فروش کافی برای انجام یک معامله بزرگ بدون تأثیر بر قیمت وجود نداشته باشد. هنگام انجام معامله در چنین شرایطی، ممکن است سفارش با قیمتی کمتر از حد انتظار تکمیل شود که منجر به اسلیپیج میشود.
وقتی معامله گری در یک صرافی سفارش خرید یا فروش باز میکند، سایت صرافی به طور اتوماتیک آن سفارش را با سفارشات محدودی (Limit Order) که در دفتر سفارشات خود موجود دارد انطباق میدهد. در واقع order شماره یک را با order شماره دو که نزدیکترین قیمت را دارد منطبق میکند.
پرسش: در صورتیکه حجم معاملات کافی با قیمت مد نظر معامله گر وجود نداشته باشد چه اتفاقی می افتد؟
پاسخ: قیمت آن سفارش افزایش پیدا میکند و ممکن است معامله گر مجبور باشد حتی با بیش از 10% اختلاف قیمت ، ارز دیجیتال مورد نظر خود را بخرد.
Slippage در بازار ارزهای دیجیتال
در بازار ارزهای دیجیتال اوضاع کمی متفاوت است زیرا عمق بازار در مقایسه با بازارهای سنتی کمی ضعیفتر است و نوسانات قیمت نیز بیشتر دیده میشود. علت ایجاد اسلیپیج در بازار ارزهای دیجیتال میتواند به دلیل “عمق” ناکافی اوردر بوکها (Order Book) باشد.
گاها دیده میشود که یک سفارش با حجم بالا میتواند نرخ مارکت را حرکت دهد! با این اوصاف سفارشاتی که در قیمتهای مختلف وجود دارند، باید گپ این سفارش با حجم بالا را پر کنند؛ این مفهوم با نام Split Order (سفارشات انشعابی) شناخته میشوند.همانطور که از نام آن مشخص است: یک سفارش با حجم بالا به چندین سفارش کوچکتر با سطوح قیمتی مختلف تقسیم و اجرا میشوند.
اسلیپیج در صرافی های غیرمتمرکز
صرافی های غیرمتمرکز (DEX) روی شبکه های بلاک چین کار می کنند و تجارت همتا به همتا را بدون واسطه تسهیل می کنند. با این حال، به دلیل ماهیت غیرمتمرکز بازار و تاخیرهای احتمالی در تایید تراکنش، می توانند مستعد اسلیپیج باشند.
در صرافیهای غیرمتمرکز هنگام معامله توکنهای کم ارزش خطای “insufficient liquidity for this trade” مشاهده میشود. اگر میخواهید با این خطا روبرو نشوید میبایست یکی از روشهای زیر را انتخاب کنید: حجم و مبلغ معامله را کم کنید ، درصد اسلیپیج را بیشتر کنید ، سایر دکس ها را انتخاب نمایید.
در صرافی های متمرکز روش کاهش slippage چیست
- سفارشات محدود یا Limit: قرار دادن سفارشات Limit order به تریدرها اجازه می دهد تا قیمت دقیقی را که مایل به خرید و فروش در آن هستند، مشخص کنند. این می تواند به کنترل قیمت اجرا و کاهش اسلیپیج کمک کند.
- شکستن معاملات بزرگ: به جای اجرای یک معامله بزرگ به یکباره، شکستن آن به معاملات کوچکتر می تواند به مدیریت اسلیپیج کمک کند.
- زمان بندی: معامله در دوره های کم نوسان می تواند احتمال اسلیپیج را کاهش دهد. رویدادهای خبری مهم بازار می تواند منجر به افزایش اسلیپیج شود، بنابراین اجتناب از این زمان ها ممکن است مفید باشد.
تعیین محدوده اسلیپیج در سایت صرافی
موقع معامله در صرافی های ارزهای دیجیتال، اعم از متمرکز و غیرمتمرکز، تریدرها گزینه Slippage Tolerance را مشاهده میکنند که میتوانند حداکثر درصد اسلیپیج مجاز را تعیین کنند. این درصد بیانگر حداکثر تفاوت بین قیمت مورد انتظار و قیمت اجرایی واقعی است که معامله گر مایل به پذیرش آن است. برخی از صرافی ها ممکن است گزینه های از پیش تعریف شده ای برای درصد اسلیپیج داشته باشند، مانند نیم درصد ، 1 درصد ، 2درصد و غیره. برخی دیگر ممکن است به معامله گران اجازه دهند تا درصد خاصی را بر اساس ترجیحات خود وارد کنند.
به عنوان مثال، فرض کنید یک تریدر می خواهد یک توکن ارز دیجیتال خاص را با قیمت 100 دلار خریداری کند. با این حال، به دلیل نوسانات بازار و تاخیر در اجرا، معامله در واقع با قیمت 105 دلار باز می شود. اگر تریدر حداکثر درصد اسلیپیج را 1% تعیین کرده بود، معامله به طور خودکار متوقف میشد یا رد میشد، زیرا لغزش 5% از تحمل تنظیم شده فراتر میرود.
حذف اسلیپیج در معامله ارزهای دیجیتال
میخواهیم بدانیم روش حذف کردن اسلیپیج چیست ؟ در زیر به 3 راه حل نسبی برای حذف اسلیپیج در معامله ارزهای دیجیتال اشاره میکنیم :
1- خرد کردن سفارشات بزرگ : هنگامیکه قصد داریم یک معامله ی باحجم بالا باز کنیم بهتر است آن مقدار را به سفارشات کوچک تری تقسیم کنیم و بصورت چندین پوزیشن آنها را اجرا نماییم.
2- تنظیم کردن اسلیپیج بصورت دستی: در بعضی از صرافی های آنلاین این امکان وجود دارد که مقدار اسلیپیج را به صورت دستی تعیین نمایید. (مثل صرافی یونی سوآپ). با این امکان میتوانید مشخص نمایید که مثلا اگر مقدار انحراف از 20 واحد بیشتر شد ، پوزیشن شما اجرا نـشود.
3- استفاده از سفارشات Limit به جای معاملات دستی
جمع بندی مطلب
در این مطلب آموختیم که اسلیپیج در فارکس چیست. در کنار مفهوم اسلیپیج در فارکس چیست ؛ چند سوال دیگر نیز مطرح میشود که میخواهیم به آنها پاسخ دهیم:
پرسش اول: slippage tolerance چیست؟ پاسخ: تحمل لغزش حداکثر تفاوت مجاز بین قیمت مورد انتظار یک معامله و قیمت واقعی است که در آن انجام می شود. معامله گران سطوح تحمل لغزش را برای مدیریت ریسک تغییرات غیرمنتظره قیمت در طول اجرای معامله تعیین می کنند.
پرسش دوم: معنی slippage چیست؟ پاسخ: معنی slippage ساده است: لغزش به تفاوت بین قیمت مورد انتظار یک معامله و قیمت واقعی که در آن انجام می شود اشاره دارد.
پرسش سوم : اسلیپیج در پنکیک سواپ چیست ؟ پاسخ: اسلیپیج در پنکیک سواپ و سایر صرافیهای غیرمتمرکز (DEX)، به انحراف قابل قبول در قیمت توکن در طول معامله اشاره دارد.
سوالات متداول
+اسلیپیج Slippage در کدامیک از جفت ارزهای فارکس بیشتر میباشد؟
در جفتارزهایی که نقدینگی کمتر، اسپرد بیشتر و نوسانپذیری بیشتری دارند.
+علت ایجاد اسلیپیج چیست ؟
اسلیپیج زمانی اتفاق می افتد که نقدینگی کافی در بازار برای تکمیل سفارش با قیمت مورد نظر وجود نداشته باشد، یا زمانی که بازار خیلی سریع نوسان میکند.
+روش به حداقل رساندن اسلیپیج چیست ؟
راه حل این است که از دستورات محدود یا از معاملات limit order استفاده شود.
+اسلیپیج Slippage مثبت هم وجود دارد؟
بله اسلیپیج مثبت زمانی اتفاق می افتد که یک پوزیشن با قیمتی بهتر از قیمت مورد انتظار باز شود و در نتیجه سود بیشتری برای تریدر به همراه داشته باشد.
+ نحوه محاسبه ی اسلیپیج در فارکس چگونه است؟
Slippage را می توان با کم کردن قیمت مورد انتظار یک معامله از قیمت واقعی که در آن انجام شده است محاسبه نمود.
+ نحوه ی مدیریت ریسک اسلیپیج در فارکس چگونه است؟
با استفاده از مقدار لات استاندارد، تنظیم دستورات حد ضرر و اجتناب از معامله در زمانهای پر نوسان ، مدیریت ممکن است.
+آیا می شود از Slippage به طور کامل جلوگیری نمود؟
خیر. اما می توان با استفاده از انواع روشهای گفته شده در همین مقاله این مقدار را به حداقل رساند.
عالی
یه سوال به ذهن من رسیده: وقتیکه ما پوزیشن بای استاپ یا سل استاپ رو ست میکنیم ومنتظر هستیم تابه اون برسه. آیا قبل از خبر ، میشه تعیین کرد اسلیپیج اگر زیر 10 پیپ بود پوزیشن را باز کن.؟ آیا میشه از ورود به معامله با اسلیپیج بالاتر جلوگیری کرد؟
من یه ربات دارم که میشه حد مجاز اسلیپیج رو برای ورود به پوزیشن تعیین کرد.
سلام و عرض ادب
ممکن است اکسپرت بتواند در معاملات Selllimit و Buylimit مقدار اسلیپیج را تعیین کند.
باسپاس
گفتید اگر از Limi order استفاده کنیم(یعنی Sell limit, Buy limit) اسلیپیج نمیخوریم.
اگر از سفارشات استاپ یعنی Sell Stop, Buy Stop هم استفاده کنیم، اسلیپیج میخوریم یا نه؟
ممنون.
سلام و عرض ادب
بلی اسلیپیج Slippage بر روی پندینگهای Buystop و sellstop تاثیر میگذارد.
باسپاس
سلام یه سوال دارم : بروکر stp چیست؟
سلام و عرض ادب
STP مخفف سه کلمه Straight Through Processing و به معنی پردازش مستقیم است . بروکر stp ، اکثرا از سیستم معاملاتی اتوماتیک استفاده می کنند و بدون میز معاملاتی هستند ( No Dealing Desk )
باسپاس
سلام لطفاً توضیح بدید اسلیپیج در پنکیک سواپ چی هست؟
سلام و عرض ادب
پنکیک سواپ ، یک پلتفرم صرافی غیرمتمرکز در شبکه بایننس اسمارت چین میباشد که بصورت خودکار عمل میکند از این رو امکان لغزش قیمت یا همان اسلیپیج در پنکیک سواپ وجود دارد. یعنی تفاوت بین نرخ درخواستی شما با نرخی که معامله شما باز میشود متفاوت خواهد بود.
باسپاس
سلام میشه بگید stop out در فارکس چیست؟
سلام و عرض ادب
لطفا از طریق لینک زیر مطلب stop out در فارکس چیست را مطالعه فرمایید:
https://googleforex.net/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%BE-%D8%A7%D9%88%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-stop-out-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/
باسپاس
سلام ببخشید slippage tolerance چیست؟
سلام و عرض ادب
لطفا از طریق لینک زیر مطلب slippage tolerance چیست را مطالعه فرمایید:
https://googleforex.net/%D8%A7%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D8%AC-slippage-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F/
باسپاس